Методические рекомендации. Цель дисциплины




Методические рекомендации

по изучению учебной дисциплины «Эконометрика»,

(для студентов заочной формы обучения направления

« Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства »)

Цель дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины «Эконометрика» является привитие студентам необходимых теоретических знаний и практических навыков разработки эконометрических моделей и применения методов эконометрического анализа для прогнозирования тенденций развития экономических процессов.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения эконометрического анализа

Возникновение и развитие эконометрики как особой отрасли общественно-экономической науки. Основные цели и задачи эконометрики как науки. Этапы построения модели и их содержание. Понятие математической модели. Принципы спецификация модели. Классификация переменных в эконометрических исследованиях. Структурная и приведенная форма эконометрической модели.

Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики.

Основные понятия теории вероятностей: случайное событие и случайная величина, законы распределения и количественные характеристики случайных величин. Характеристики связи между случайными величинами. Теоремы о количественных характеристиках случайных величин.

Основные понятия математической статистики. Понятие выборки, оценки и их свойства. Понятие статистической гипотезы и порядок ее проверки.

Тема 3. Парная регрессия в эконометрических исследованиях.

Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов. Предпосылки метода наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова.

Проверка значимости уравнения регрессии. Оценка качества уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации.

Оценка статистической значимости параметров линейной регрессии. Стандартные ошибки регрессии и коэффициентов регрессии. Интервальная оценка функции регрессии. Прогнозирование в регрессионных моделях.

Решение типовых задач построения и оценки эконометрических моделей с помощью табличного процессора MS Excel.

Тема 4. Модель множественной регрессии.

Классическая линейная модель множественной регрессии. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов Стандартные ошибки коэффициентов множественной регрессии. Частные уравнения регрессии.

Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. Прогнозирование с помощью линейной модели множественной регрессии. Тестирование линейной модели на адекватность.

Нелинейные модели и способы их оценивания. Модели нелинейные по параметрам. Модели нелинейные по переменным. Корреляция для нелинейной модели.

Эконометрические уравнения с переменной структурой. Регрессионные модели с фиктивными переменными.

Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях.

Спецификация модели в виде временного ряда и его основные характеристики. Нестационарные временные ряды. Выравнивание уровней временного ряда, определение функции тренда. Прогнозирование тенденций развития с помощью моделей кривых роста.

Методические указания по выполнению контрольных работ

Контрольная работа должна быть выполнена в машинописном или компьютерном варианте на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 и Методическими указаниями по выполнению выпускных квалификационных работ. На титульном листе студент указывает фамилию, имя, отчество, курс, номер учебной группы, название дисциплины, номер варианта. Вариант контрольной работы определятся для каждого студента преподавателем. Работа, выполненная не по варианту, к зачету не принимается. Законченная и оформленная контрольная работа подписывается студентом на последней странице основного текста.

Текст работы должен быть выполнен аккуратно, литературным языком, с использованием общепринятой терминологии через полтора межстрочных интервала, шрифт Times New Roman 14, с соблюдением следующих размеров полей: левое -30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее -20 мм; абзац -10мм.

Перед выполнением контрольной работы необходимо внимательно прочитать задание по своему варианту, определить объем и содержание работы и подобрать необходимую литературу. В процессе выполнения контрольной работы могут быть использованы знания, полученные ранее по смежным дисциплинам, а так же информация из профессиональной периодической печати и научной литературы.

Качество выполнения контрольной работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько правильно и самостоятельно даны ответы на поставленные вопросы и в какой степени использована рекомендованная и самостоятельно подобранная литература.

Таблица 1. Варианты контрольной работы.

Номер варианта Ф.И.О. студента Номера вопросов (раздел 4) Варианты задач (раздел 5)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    10,  
       
       
       
       
       

Вопросы для контрольной работы

1. Статистические свойства оценок параметров классических линейных моделей по методу наименьших квадратов.

2. Проверка гипотез и определение доверительных интервалов параметров линейных классических моделей.

3. Методы оценки значимости линейной множественной регрессии.

4. Методы устранения мультиколлинеарности.

5. Мультиколлинеарность и проблема выбора регрессоров в линейной модели множественной регрессии.

6. Критерии гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии.

7. Методы учета гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии.

8. Тесты на наличие автокорреляции остатков и методы учета автокорреляции.

9. Классификация нелинейных моделей и методы их линеаризации.

10. Сравнительный анализ метода наименьших квадратов и метода максимального правдоподобия при определении параметров эконометрических моделей.

11. Применение систем эконометрических уравнений для построения макроэкономических моделей.

12. Методы оценивания параметров структурных моделей.

13. Структурная и приведенная формы системы одновременных эконометрических уравнений.

14. Временные ряды в эконометрике, их классификация и общие характеристики.

15. Методы выделения тренда при анализе временных рядов.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-12-28 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: