Все расчеты были выполнены на основе данных, которые находятся приложении. Первый фактор, который был рассмотрен, это уровень ВВП. Так как коэффициент корреляции стремится к 1, а именно равен 0,993, то существует взаимосвязь между инвестициями в основной капитал и уровнем ВВП. С помощью функции ЛИНЕЙН находим параметры регрессионного уравнения.
Рисунок 1.
Из таблицы 2 видно, что коэффициент а=-683,5 и коэффициент b=0,22. Если ВВП увеличится на 1 млрд. рублей, то инвестиции в основной капитал увеличатся на 21 млрд. рублей. Для проверки значимости коэффициентов, нужно разделить стандартную ошибку коэффициента на каждый коэффициент. В данном случае они значимы, так как (-0,32 для а и 0,04 для b) <0,5.
Коэффициент детерминации равен 0,98, значит, 98% вариации инвестиций объясняется вариацией уровня ВВП РФ.
Для определения наличия или отсутствия автокорреляции применяется критерий Дарбина-Уотсона. В данном примере автокорреляция остатков равна 0,79, следовательно, автокорреляция есть и она положительная. Она вызвана инерцией.
Проверка уравнения на значимость в целом. Для проверки значимости уравнения нужно сравнить Fстат. с Fкритическим. Fкр. находится с помощью функции FРАСПОБР и равна 12,2 на уровне 1%. Так как Fстат. > Fкр. уже на уровне 1% значит уравнение статистически значимо.
Строим прогноз на 2009 год, но этот прогноз будет верным, только если все условия будут неизменными. Если объем ВВП в среднем увеличится на 10%, то объем инвестиций в основной капитал составит 4139,1 млрд. рублей. Строим 60% доверительный интервал, получаем, что ожидаемый инвестиций в 2009 году лежат в интервале от 3839,2 до 4439 млрд. рублей.
Следующий рассмотренный фактор – доходы федерального бюджета. Так как коэффициент корреляции стремится к 1 (равен 0,984), то взаимосвязь существует. Количество инвестиций зависит от объема доходов федерального бюджета. Через функцию ЛИНЕЙН находим параметры регрессионного уравнения.
Рисунок 2.
Коэффициент а=-164,18, а коэффициент b=0,88. Если объем дохода увеличится на 1 млрд. рублей, то объем инвестиций увеличится на 88 млрд. рублей. Коэффициенты а, b значимы, так как указанное выше соотношение меньше 0,5 (а=-1,9 и b=0,06).
Также можно сказать, что раз коэффициент детерминации равен 0,986, то 97% вариации инвестиций объясняется вариацией объема дохода РФ.
С помощью критерия Дарбина-Уотсона находим автокорреляцию, она равна 0,96. Автокорреляция присутствует, положительная.
Проверка уравнения на значимость в целом. Так как Fстат. > Fкр. уже на уровне 1% значит уравнение статистически значимо.
Следующий фактор, от которого зависит объем поступающих прямых инвестиций – расходы госбюджета. Судя по коэффициенту корреляции, можно сказать, что инвестиции в большей мере зависят от этого фактора, чем от всех остальных (коэффициент корреляции равен 0,996). В этом случае на 99% изменения инвестиций зависят от расходов федерального бюджета. Через функцию ЛИНЕЙН находим коэффициенты регрессионного уравнения.
Рисунок 3
Из рисунка 3 видно, что коэффициент а=-348, b=1,18, следовательно, при изменении расходов госбюджета на 1 млрд. рублей, объем инвестиций увеличится на 118 млрд. рублей. Коэффициенты статистически значимы, так как меньше 0,5.
С помощью критерия Дарбина-Уотсона находим автокорреляцию, равна 1,42. Автокорреляция есть, положительная.
Проверка уравнения на значимость в целом. Так как Fстат. > Fкр. уже на уровне 1% значит уравнение статистически значимо.
Сделав прогноз на 2009 год, можно сказать, что объем инвестиций будет равен 4105,5 млрд. рублей, в том случае если расходы федерального бюджета в среднем изменятся на 10%, но не стоит забывать, что прогноз будет верным только при неизменных остальных условиях. Строим 60% доверительный интервал для ожидаемого объема инвестиций, получается, что объем инвестиций лежит в интервале от 3878,6 млрд. рублей до 4106,4 млрд. рублей.
Остаются еще два факторы, которые были рассмотрены в ходе данной работы. Один из них - это денежные доходы в среднем на душу населения. Коэффициент корреляции равен 0,987, следовательно, зависимость существует. При помощи функции ЛИНЕЙН находим коэффициенты уравнения.
Рисунок 4
Коэффициент а=-582,2, коэффициент b=0,57. В этом случае изменения объема инвестиций зависят от изменения денежных доходов населения на 97%. Проверка уравнения на значимость в целом. Так как Fстат. > Fкр. уже на уровне 1% значит уравнение статистически значимо.
Находим автокорреляцию с помощью критерия Дарбина-Уотсона, равна 0,68. Следовательно, автокорреляция положительная.
Последний фактор, от которого зависит объем инвестиций – это среднемесячная номинальная заработная плата одного работника. Коэффициент корреляции равен 0,993, больше чем коэффициент корреляции у денежных доходов населения, следовательно, инвестиции зависят больше от объема заработной платы, чем от доходов населения. А изменения объема инвестиций объясняются 97% изменений среднемесячной номинальной заработной платы, так как коэффициент детерминации равен 0,975.
Проверка уравнения на значимость в целом. Так как Fстат. > Fкр. уже на уровне 1% значит уравнение статистически значимо.
Находим автокорреляцию через критерий Дарбина-Уотсона, равна 0,64. Автокорреляция есть, положительная.
Рисунок 5
Итак, на основе сделанной работы можно сделать вывод, что объем инвестиций в основной капитал России в большей мере зависит от расходов федерального бюджета, а меньше всего зависит от доходов федерального бюджета.
Заключение
В современном мире для развития экономики необходимы инвестиции. Как уже говорилось выше, они способствуют экономическому развитию, способствуют общей социально-экономической стабильности и снижению уровня экономической преступности, стабилизируют занятость и повышают уровень доходов населения и т.д. В связи с кризисом количество иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации снижается, но как говорят аналитики это временное явление.
В настоящее время основными странами инвесторами являются Люксембург, Нидерланды, Германия, Китай, Кипр, Великобритания, Швейцария и Япония.
Весь объем иностранных инвестиций в основном приходятся на Москву, Центральный район, на сырьевые регионы (Татарстан, Тюменская, Омская области) и на крупные машиностроительные центры (Свердловская область).
Большая часть прямых иностранных инвестиций приходится на взносы в капитал, портфельные инвестиции поступают в основном в акции и паи, заем идут прочие кредиты на срок свыше 180 дней.
В ходе данной работы было выявлено, что объем инвестиций в основной капитал зависит от таких факторов как: ВВП, доходов федерального бюджета, расходы федерального бюджета, денежные доходы в среднем на душу населения и от среднемесячной номинальной заработной платы. Но в большей мере от расходов федерального бюджета, а меньше зависит от доходов федерального бюджета.
Список литературы
1. Журнал «Экономика России: ХХI век» № 16
2. Россия в цифрах. 2009: Крат. стаб. сб./Росстат-М.,2009. – 525 с.
3. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во РУДН, 2006.- 220 с.:ил.
4. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (https://www.humanities.edu.ru/db/msg/22926)
5. Хлестова И.О. Законодательство и международные договоры о защите иностранных инвестиций// Московский журнал международного права, 1992, № 2, с. 95
6. Материалы с сайта https://www.cia.gov
7. Материалы с сайта https://www.ey.com/
8. Материалы с сайта www.gks.ru
9. Материалы с сайта https://www.indexmundi.com/
10. Материалы с сайта https://www.investments2.ru/
11. Материалы с сайта https://statistika.ru
12. Материалы с сайта https://ru.wikipedia.org/
Приложение
Таблица 2
инвестиции в основной капитал,млрд.руб | ВВП,млрд.руб | доходы, фед.бюджет,млрд.руб | расходы,фед.бюджет,млрд.руб | ||
1165,2 | 1132,1 | 1029,2 | |||
1504,7 | 1321,9 | ||||
1762,4 | 2204,7 | 2054,2 | |||
2186,4 | 2586,2 | 2358,6 | |||
3428,9 | 2698,9 | ||||
3611,1 | 5127,2 | 3514,3 | |||
6278,9 | 4284,8 | ||||
6716,2 | 7781,1 | 5986,6 | |||
8764,9 | 9275,9 | 7570,9 |
Денежные доходы в среднем на душу населения,руб | Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника,руб. | |
2281,1 | ||
3947,2 | ||
5170,4 | ||
6410,4 | ||
8111,9 | ||
12602,7 | ||
15135,8 | ||
Источник: построена автором по данным статистики России (https://statistika.ru)
[1] Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
[2] Информация с сайта https://ru.wikipedia.org/
[3] Информация с сайта www.gks.ru
[4] Хлестова И.О. Законодательство и международные договоры о защите иностранных инвестиций// Московский журнал международного права, 1992, № 2, с. 95
[5] Материалы с сайта https://www.cia.gov
[6] Материалы с сайта https://www.cia.gov
[7] Информация с сайта https://www.ey.com/
[8] Информация с сайта https://www.indexmundi.com/
[9] Информация с сайта https://www.indexmundi.com/
[10] Информация с сайта www.gks.ru
[11] Россия в цифрах. 2009: Крат. стаб. сб./Росстат-М.,2009.
[12] Информация с сайта www.gks.ru
[13] Информация с сайта www.gks.ru
[14] Информация с сайта www.gks.ru
[15] Информация с сайта www.gks.ru
[16] Журнал «Экономика России: ХХI век» № 16