Интерпретация полученных данных

После выполнения всех необходимых процедур получена образцовая продукция (см. Приложение 1). Уравнение заключительного регресса выглядит как следующее:= 2.261554 - 0.617254*LIR + 0.686799*YR - 0.000313*LWPID + 0.073331*PLG - 0.274003*DSG (2.426471) (4.236188) (1.117523) (2.047578) (0.391451) (0.754536)

Приложение 1 содержит информацию о коэффициенте определения - R2. Вообще, коэффициент определения показывает, как хорошо линия регресса соответствует данным. Идея моделирования регресса состоит в том, чтобы объяснить зависимую переменную в максимально возможной степени независимыми переменными в модели. Именно поэтому лучше, когда коэффициент определения настолько высок насколько возможно. С увеличением числа объяснительных переменных увеличится R2. В случае этого исследования R2 составляет приблизительно 85.6324 %. Это означает, что 85.6324 % изменения зависимой переменной объяснен набором независимых переменных. И сумма стандартной ошибки 0.847525.

Это исследование, прежде всего, интересуется признаком главного коэффициента f = 0.274003, у которого есть положительная ценность. Так, чтобы соответствовал непосредственной связи между внутренними инвестиционными и внутренними сбережениями. При прочих равных условиях, одно процентное изменение в сбережениях к увеличению инвестиций на 0.274003 %.

Также эмпирические исследования показывают, что коэффициент различие в задержке оптового индекса цен d =-0.000313, у которого есть отрицательная величина. Минус знак соответствует обратной связи между оптовым индексом цен и инвестициями.

Объединенное Значение

Хо: b=c=d=e=f=0 (коэффициенты являются совместно статистически незначащими),: b≠0, c≠0, d≠0, e≠0, f≠0 (коэффициенты являются совместно статистически существенными),

Если Prob (F-статистическая-величина)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициенты являются совместно статистически существенными.

Если Prob (F-статистическая-величина) <5%-ый уровень значения, Хо не отклонен, то есть принят, поэтому, коэффициенты являются совместно статистически незначащими.

Отдельное Значение

Хо: b=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: b≠0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).

Если Prob. (0.0668)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;

Если Prob. (0.0668) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.

Хо: c=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: c≠0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).

Если Prob. (0.8460)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;

Если Prob. (0.8460) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.

Хо: d=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: d≠0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).

Если Prob. (0.5981)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;

Если Prob. (0.5981) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.

Хо: e=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: e≠0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).

Если Prob. (0.0004)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;

Если Prob. (0.0004) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.

Хо: f=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: f≠0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).

Если Prob. (0.0052)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;

Если Prob. (0.0052) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.

Вывод

В этой работе была попытка представить теоретический фон проблемы, заняться исследованиями, предыдущие исследования показывают сущность общественных сбережений, процесс их преобразования в инвестиционные источники и их роли в обеспечении экономического роста страны. Исследования предыдущих авторов показали позитивную связь между сбережениями населения и инвестициями.

Начальная гипотеза не доказана. Одно из объяснений может быть ненадежными статистическими данными из-за большой роли теневого сектора и использования небольшого количества наблюдений в экономике Кыргызстана. Однако, в случае Кыргызстана, политическая ситуация и недоверие к людям банковскому сектору уменьшают банковские депозиты, таким образом, уменьшая инвестиционный потенциал.

Дальнейшее исследование можно достигнуть соответствующих результатов, если включать более соответствующие переменные в модель, чтобы использовать большее число наблюдений и использовать более продвинутые эконометрические и статистические методы.

Используемая литература

1. Апергис Н. и Тзоулфидис, L (1997) отношения между сбережениями и финансами: теория и доказательства от E.U. countries Исследование в Экономике, Исследование в Экономике, 51, стр 333-358, 5 сентября 2009.

. Аргинон И. и Ролдан, Ж. (1994) Экономия, подвижность инвестиционного и международного капитала в европейце стран E.C., Economic Review, 38, стр 59-67, 5 сентября 2009.

. Баюми T. (1990) Связь между инвестициями и сбережениями: неподвижный капитал, правительственная политика, или эндогенное поведение? Бумаги Штата Международного валютного фонда, 37, стр 360-387, 7 сентября 2009.

. Кокли Ж., Хасан Ф. и Смит Р. (1999) Сбережения и инвестици, и капитальная Подвижность в менее развиты странах, Обзоре Мировой экономики, 7, стр. 632-640, 10 сентября 2009.

. Де Вита, Г и Аббот, A. (2002) экономят и инвестиции объединенная ARDL ограничивает подход тестирования, Экономические Письма, 77, стр. 293-299, 10 сентября 2009.

. Фелдстайн M. и Хориока C. (1980) Внутренняя экономия и потоки международного капитала, Экономический Журнал, 90, стр 314-329, 10 сентября 2009.

. Франкель Ж., Дули M. и Мэтисон Д. (1986) подвижность Международного капитала в развивающихся странах против индустриальных стран: что делает сберегательные инвестиционные корреляции говорят нам, Рабочему документу 2043 NBER, 21 сентября 2009.

. Гош A. и Остры J. (1995) Текущий счет в Развивающихся странах: Перспектива от Подхода Сглаживания потребления, World Bank Economic Review, 9, стр. 305-33, 21 сентября 2009.

. Янсен W.J. (1996) Корреляции Estimating Saving-Investment: Доказательства Стран-членов ОЭСР, Основанных на Модели Устранения ошибки, Журнале Международных Денег и Финансов, 15, стр 749-781, 21 сентября 2009.

. Марк ван Зижлл де Жонг и Грант М. Скоби. “Жилье: Анализ Собственности и Инвестиций, Основанных на Домашнем Сберегательном Обзоре” Новозеландский Казначейский Рабочий документ, 22 сентября 2009.

. Ливан, Одри и Ло, Эван Университи Мэлейсия Sarawak. “Управление Ростом: Роль Экспорта, Инфляции и Инвестиций в трех Соседних странах АСЕАН” Мюнхен Личный Архив RePEc, 22 сентября 2009.

. Коул Р. Гастэфсон и Сидни Л. Чама. “Сбережения и Инвестиции Фермеров Северной Дакоты.” Сельскохозяйственный Экономический Отчет № 166 о Разном, 23 сентября 2009.

. Личмен L.L. (1991) Saving, Investment и капитальная Подвижность Среди Стран-членов ОЭСР, Open Economies Review, 2, стр 137-163, 30 сентября 2009.

. Синха D. (2002) отношения Инвестиций экономии для Японии и других азиатских стран, Японии и Мировой экономики, 14, стр 1-23, 30 сентября 2009.

Приложение