Статистика фондового рынка

Статистика денежного обращения

Задание №1

1. Постройте график индексов роста среднегодовых значений денежной массы и ВВП (базисные)

2. Проанализируйте полученные данные, напишите выводы.

Денежная масса и ВВП

Млрд. руб.

Показатель
Денежная масса (на 01.01)	4363,3	6045,6	8995,8	13272,1	13493,2
Номинальный ВВП		26903.5	33111.4	41668.0	39063,0
Денежная масса (среднегодовая)
Индекс роста среднегодового значения денежной массы
Индекс роста ВВП

1.Денежная масса (среднегодовая):

2005= (ДМ 2006+ДМ 2005)/2

2006 = (ДМ 2007+ДМ2006)/2

2007= (ДМ2008+ДМ2007)/2

2008=(ДМ2009+ДМ 2008)/2

2009 ---------------------------

2.Индекс роста среднегодового значения ДМ:

Тр (цепной)= средне ДМ 2006г./Среднее ДМ 2005*100%

2007/2006 и т.д.

Тр (базисный)= средне ДМ 2006/ средне ДМ 2005 *100%

2007/ 2005

2008/ 2005

Индекс роста ВВП

Тр (цепной)= Номинал ВВП2006г./Номинал ВВП 2005*100%

2007/2006 и т.д.

Тр (базисный)= Номинал ВВП 2006/Номинал ВВП 2005 *100%

2007/ 2005

Вывод: средние Тр ВВП и Тр денежной массы рассчитаны цепным методом, а так же базисным. На начало периода Тр ВВП составило....%, а наконец 2009года составило....%, атак же денежная масса увеличилась, что свидетельствует о том, что денежная масса определяется как совокупность денежных средств в рублях предназначены для оплаты товаров. Работ, услуг и в целях накопления.

Динамика номин-ой ДМ и номин ВВП отраж в корреляционную зависимость между этими 2-мя показателями в течении 5 ет, при стабильном росте ДМ и роста ном ВВП- это свидет о том что происходит рост рентабельности производства

Задание №2

Рассчитайте денежный мультипликатор, сделайте выводы.

Млрд. руб.	01.01	01.02.	01.03	01.04.	01.05.	01.06.	01.07
ДБ (в широком опр)	5 578,7	4 331,1	4 331,0	4 298,8	4 483,5	4 712,3	4 967,6
Денежная масса М2	13 493,2	11 990,7	12 021,3	12 111,7	12 339,1	12 861,1	13 161,0

Денежный мультипликатор = ДМ/ДБ

Вывод: В результате кредитной деятельности банков происходит увеличение денег в обращении; существует выражение: «банки делают деньги», имеется в виду, конечно, не эмиссия денег банками, а мультиплицирующий эффект кредита. Банки «создают» новые деньги, когда выдают кредиты и, наоборот, денежная масса сокращается, когда клиенты возвращают банкам взятые ранее ссуды. Денежный мультипликатор увеличился с... на 1.01.200Х до.... на 1.07.20Х, или на 9,1% (за первое полугодие 200Х г. — уменьшился на.....%).

Задание №3

Проанализируйте представленные показатели, сделайте выводы.

Коэффициенты мультипликации на 01.01 млрд.руб

Показатель
Денежная масса М2	714,6	4363,3	13493,2
В том числе:
наличные деньги М0	266,2	1534,8	3794,8
депозиты до востребования	250,9	1277,5	3754,4
срочные и сберегательные депозиты
Денежная база в широком определении	425,8	2386,3	5578,7
в том числе обязательные резервы	68,9	121,7	29,9
Коэффициент предпочтения наличности
Коэффициент депозитов
Коэффициент резервирования
Денежный мультипликатор на основе коэффициентов

1) Коэф предпочтения наличности = М0/депозиты до востребования.

2) Коэф депозитов = срочные депозиты / депозиты до востребования.

3) Коэф резервирования = ДБ(шир опр)-М0 / депозиты до востребования.

4) Денежный мультипликатор = Коэ нач+Коэ деп+1 / Коэ нал+Коэ рез

Вывод: Значение денежного мультипликатора снизилось с... до.... При этом однозначно оценить данное изменение достаточно сложно. С одной стороны, коэффициент предпочтения наличности, то есть отношение наличных денег в обращении к депозитам резидентов в депозитных организациях, снизился с..... до........, что говорит о росте предпочтений населения держать свои свободные средства в виде депозитов. С другой стороны, коэффициент резервирования, то есть отношение депозитов депозитных организаций в Национальном Банке и наличных денег в их кассах к депозитам резидентов в депозитных организациях, увеличился с...... до....., что объясняется ростом депозитов банков в Национальном Банке в условиях стерилизации избыточной ликвидности банковской системы.

В 2000 году рост наличных денег в обращении составил.....% до...... млрд. тенге. Это объясняется в основном сохранением высоких темпов экономического роста, способствующих повышению спроса на деньги, в том числе и на наличные деньги, ростом номинальных и реальных доходов населения, увеличением текущих расходов государства на выплату заработной платы.

ЕЩЕ

Динамика ден мул-р по шир и уз ДБ обнаруживает устойчивую прямую зависимость на протяжении периода исследования мульт-р имел высокое значение это свид-ет о низкой способности бан системы. Коэф мультип денег объясняет это высокой долей нал денег в ДМ и соответ низкой дели депозитов.

Коэф налич и коэф рез увелич значение мультиплик а рост коэф депозитов показывает повышен воздействия на ден мультиплик(ткмп роста вписать)

Задание №4

Рассчитайте денежную базу по следующим данным на 1 января:

Млрд. руб.

Компонент
наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций	2195,4	3062,1	4118,9	4372,1
корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	508,6	638,1	902,2	1027,6
обязательные резервы	161,4	221,1	221,6	29,9
средства кредитных организаций в облигациях Банка России и операции РЕПО	40,1	202,2		149,1
Денежная база в широком определении
Денежная база в узком определении

1) ДБ в широком определении = все суммы сложить

2) ДБ в узком определении = налич деньги +резервы.

Вывод: Объем денежной базы в РФ в широком определении по состоянию на 2006г. составил.. млрд руб, против... млрд руб 2009г., сообщил Банк России. Таким образом, денежная база РФ в ее широком определении снизилась на...%. С начала года рост этого показателя составил...% (по состоянию на 2009. денежная база составляла..... млрд руб.).

Денежная база России в узком определении на 2006г составила.... млрд рублей. Об этом сообщает Банк России. Таким образом, за 3 года денежная база в узком определении увеличилась на...... млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

Задание №5

1. Рассчитайте коэффициент монетизации ВВП и индексы роста коэффициента монетизации.

Показатели
Денежная масса М2 по состоянию на 01.01, млрд. руб.	3212.7	4363,3	6044,7	8995,8	13272,1	13493,2
Номинальный ВВП, млрд. руб.	16966.4	21624.6	26879,8	32987,4	41668,0

1) Средняя ДМ (М2)2004 = (Дм2005+ДМ 2004)/2

2005 = (ДМ 2006+ДМ2005)/2 и т.д. на каждый год.

2) Коэф монетизации ВВП = средняя М2/ ВВП

3) Индекс роста коэф монетизации (Тр) = Коэф монет 2005 /Коэф монет 2004* 100%

Задание № 6

Количество наличных денег в обращении характеризуется следующими данными:

	Сумма в млрд. руб.	Абс. Изм
на 01.01.09	4378,1	-633
на 01.02.09	3745,1	-38,3
на 01.03.09	3706,8	-40,2
на 01.04.09	3666,6
на 01.05.09	3812,6	37,6
на 01.06.09	3850,2	66,5
на 01.07.09	3916,7	26,6
на 01.08.09	3943,3	-26,6
на 01.09.09	3916,7	-37,7
на 01.10.09	3879,0	-

По заданию требуется:

1. Раскрыть содержание вопросов:

¨ Статистика купюрного состава денежной массы и структуры монеты в обращении.

¨ Официальные публикации показателей денежного обращения.

2. Построить график абсолютного изменения наличных денег в обращении за анализируемый период. Проанализировать показатели и сделать краткие выводы.

Вывод:

За анализируемый период количество денег в обращении изменилось. За первые 4 месяца 2009 года количество денег в обращении уменьшалось. Так на 01.01.09 количество денег в обращении составило…а на 02.02.09 уменьшилось на … и составило….Однако с 01.05. до 01.08. количество денег в обращении имело тенденцию к росту, и составило….На конец анализируемого периода кол-во денег в обращении вновь снизилось на…и составило …

1. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫсоотношение суммы денежных знаков различного достоинства (купюр) в общем объеме наличных денег, находящихся в обращении. В обращении должно быть достаточное количество денежных знаков разл. достоинства и разменной монеты. Уд. вес банкнот и монет, находящихся в обращении, зависит: от уровня ден. доходов разных групп населения; розничных цен и тарифов на услуги; сложившейся традиции населения покупать за мелкие купюры продовольств. товары, за крупные - промышл.; соотношения продаж продовольств. и непродовольств. товаров и др. В России уд. вес монеты в общем объеме денежной массы невелик - менее 2%. Увеличение доли купюр более высокого достоинства в общем кол-ве денег, находящихся в обращении, свидетельствует, как правило, о наличии в экономике хронических инфляционных процессов и (или) неразвитости безналичных расчетов. Правильное регулирование покупюрного состава денежной массы, обеспечение платежного оборота ден. знаками разл. достоинства имеют важное значение для бесперебойного осуществления расчетов наличными деньгами в хозяйстве

Задание №7

Рассчитайте темп прироста наличной денежной массы.

Показатель	Банкноты	Монета	итого
Сумма, млн. руб. (на 1 января отчетного года)	3049810,9	16499,9	3066310,8
Количество, млн. экз. (на 1 января отчетного года)	6083,3	30259,6	36342,9
Изменение с 01.01. базового года	864193,2	2971,2	867164,4

Сумма денежной массы в базовом периоде = Сумма на 1 января отчетного года – изменение с 01.01. базового года

Т роста = Сумма на 1 января отчетного года/сумма денежной массы в базовом периоде

Темп прироста = Темп роста – 100 %

Задание № 8

Достоинство купюр, руб.
Выпуск денег в обращение, тыс. шт.
Изъятие денег из обращения, тыс. шт.

Определите:

1. массу денег, выпущенных в обращение;

2. массу денег, изъятых из обращения;

3. изменение денежной массы в результате эмиссии;

4. среднюю купюрность денежных знаков, выпущенных в обращение;

5. среднюю купюрность денежных знаков, изъятых из обращения.

1. Масса денег, выпущенных в обращение= Сумма (Достоинство купюр*выпуск денег в обращение)

2. Масса денег, изъятых из обращения = Сумма (Достоинство купюр* Изъятие денег из обращения)

3. Изменение денежной массы в результате эмиссии = Масса денег, выпущенных в обращение - Масса денег, изъятых из обращения

4. Средняя купюрность денежных знаков, выпущенных в обращение = (Достоинство купюр*выпуск денег в обращение)/ Выпуск денег в обращение за 5 периодов

5. Средняя купюрность денежных знаков, изъятых из обращения = (Достоинство купюр* Изъятие денег из обращения)/ Изъятие денег из обращения за 5 периодов

Задание № 9

Показатель	1 квартал	2 квартал
ВВП (млрд.руб.)
Денежная масса в млрд. руб. (среднее значение): - наличные деньги - безналичные средства

Определите для каждого квартала:

1. количество оборотов денежной массы;

2. продолжительность одного оборота в днях.

1. Сначала нужно найти денежную массу в 1 квартале = наличные деньги + безналичные средства

Денежная масса во 2 квартале = наличные деньги + безналичные средства

Денежная масса (М среднее) = Денежная масса во 2 квартале + Денежная масса в 1 квартале

Количество оборотов денежной массы (V) 1 кв.= ВВП 1 квартала / Денежная масса (М среднее)

Количество оборотов денежной массы (V) 2 кв.= ВВП 2 квартала / Денежная масса (М среднее)

2. Продолжительность одного оборота в днях 1 кв. = 365/V 1 кв.

Продолжительность одного оборота в днях 2 кв. = 365/V 2 кв.

Банковская статистика

Задание №1

Проанализируйте внутренние требования банковского сектора, напишите выводы.

	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008
Внутренние требования в млн. руб.

Внутренние требования включает всю способность требований банковской системы к другим финансовым организациям, нефин гос-ым орг-ям, другим нефин оргнизациям и населению, а также чистые требования к органам гос управления в валюте РФ. В ин вал и дар мет.

Внутренние требования постоянно увеличиваются на протяжении 3 лет.

Задание №2

Предоставленные кредиты АКБ «Интеграция» характеризуются следующими данными:

Кредит	Базовый год	Отчетный год	Р0*i0	P₁*I₁	P1*i0
Сумма млн. руб.	Ставка процентов, %	Сумма млн. руб.	Ставка процентов, %
Краткосрочный	2252,3	18,0	3103,3	17,5
Долгосрочный	1257,4	21,0		20,5
Всего

1. Рассчитайте:

¨ Сумму процентных доходов в базовом и отчетном году

¨ Среднюю процентную ставку в базовом и отчетном году

¨ Изменение процентных доходов (абсолютное и относительное)

¨ Влияние изменения процентных ставок и суммы кредитов на абсолютное изменение суммы процентных доходов

2. Дооформите таблицу.

1. Сумма процентных доходов в базовом (Р0*i0) = Сумма кредита(базис)*Ставка процента (базис)

Сумма процентных доходов в базовом (Р1*i1) = Сумма кредита(отчет)*Ставка процента (отчет)

2.Средняя процентная ставка в базовом (отчет) периоде = проц став (крат)+ проц став (долгоср) /2

3. Абсолютное отклонение процентных доходов = процентные доходы (отчет) – процентные доходы (базис)

Относительное отклонение процентных доходов = процентные доходы (отчет)/ процентные доходы (базис)*100%

Нужно посчитать показатель (P1*i0) = сумма кредита отчетный год*процентную ставку базисного года.

Он будет влиять на абсолютное изменение суммы процентных доходов

Задание № 3

На основе имеющихся данных по краткосрочному кредитованию банком отраслей промышленности:

1. определите однодневный оборот по погашению кредитов по каждой отрасли и по обеим отраслям вместе за каждый год;

2. определите длительность пользования кредитом по каждой отрасли и по обеим отраслям вместе за каждый год;

3. проанализируйте динамику изменения длительности пользования кредитом по отраслям.

млн. руб.

Решение:

Отрасли	Средние остатки кредитов за год млн. руб.	Погашение кредитов за год млн. руб.	Однодневный оборот по погашению кредитов (в млн. руб. с тремя десятичными знаками)	Длительность пользования кредитом (в днях)
Баз	Отч	Баз	Отч	Баз	От	Бази	Отч
Отрасль «А»	55,0	64,8
Отрасль «Б»	30,7	38,1
Итого

2. Длительность пользования краткосрочным кредитом

t = К: Оп/Д

К — средние остатки кредита;

Оп — оборот кредита по погашению;

Д — число календарных дней в периоде (30, 90, 180, 360).

Задание №4

1. Рассчитайте коэффициент корреляции между процентными ставками по привлеченным депозитам и вкладам физических лиц на сроки от 31 до 90 дней и от 181 дня до 1 года по данным таблицы №1.

2. Определите тесноту связи.

Таблица 1

Номер	Х	Y	__ X - X	__ Y - Y	__ (X - X) ² или D(X)	__ (Y - Y) ² или D(Y)	__ (X - X) * __ (Y - Y)
	5.6	8.8	-0,2	0,1	0,04	0,01	0,0004
	5.7	9.1	-0,1	0,4	0,01	0,16	0,0016
	5.6	8.5	-0,2	-0,2	0,04	0,04	0,0016
	5.8	8.9		0,2		0,04
	6.0	8.6	0,2	-0,1	0,04	0,01	0,0004
	5.9	8.4	0,1	-0,3	0,01	0,09	0,0009
Среднее значение			0,00	0,00	0,02	0,06	?

Решение:

Теснота связи: весьма тесная

Задание №5

Предоставленные кредиты АКБ «Юг-Восток» характеризуются следующими данными:

Кредит	Базовый год	Отчетный год
Сумма млн.руб.	Ставка процентов, %	Сумма млн.руб.	Ставка процентов, %
Краткосрочный	895,3	15,6	853,3	13,8
Долгосрочный	110,4	18,0		19,0
Всего

1. Рассчитайте:

¨ Сумму процентных доходов в базовом и отчетном году

¨ Среднюю процентную ставку в базовом и отчетном году

¨ Изменение процентных доходов (абсолютное и относительное)

¨ Влияние изменения процентных ставок и суммы кредитов на абсолютное и относительное изменение суммы процентных доходов

2. Результаты расчетов оформите в таблицу

3. Сформулируйте выводы.

	Базовый год	Отчетный год

Кредит	Сумма млн. руб.	Ставка процентов, %	Сумма млн. руб.	Ставка процентов, %	Р0*i0	P1*I1	P1*i0
Краткосрочный	895,3	15,6	853,3	13,8	13966,7	11775,5	13311,5
Долгосрочный	110,4	18,0		19,0	1987,2	2584,0	2448,0
Всего	1005,7	33,6	989,3	32,8	15953,9	14359,5	15759,5

Вывод: В отчетном периоде процентный доход по краткосрочным кредитам снизился на … млн.руб в связи со снижением суммы выданных кредитов и процентов по ним. Сумма долгосрочных ссуд и проценты по ним увеличились, что способствовало повышению процентных доходов на …%. Общая сумма кредитов имеет тенденцию к снижению, что отрицательно влияет на доходы банка. Таким образом, банку необходимо пересмотреть кредитную политику в отношении процентных ставок.

Задание №6

Проанализируйте состояние кредитных вложений банковского сектора по организациям, напишите выводы.

	Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)
1-5	6-20	21-50	51-200	201-1000	1001-1078	Итого
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств - всего
из них: просроченная задолженность
в том числе предоставленных:
- организациям
из них: просроченная задолженность

Решение:

Вывод:

Задание 7

На основе приведенных данных об объемах привлеченных кредитными организациями средств определите:

1. темпы роста объема привлеченных средств на начало каждого квартала;

2. структуру привлеченных средств;

3. сделайте выводы.

(млрд.руб.)

Привлеченные средства	на 1.04.2010	на 1.07.2010
Вклады физических лиц	4605,3	4896,2
Средства организаций	2456,2	2789,1
Средства кредитных организаций	1120,3	1258,0
Средства индивидуальных предпринимателей	58,0	64,0
Всего

Решение:

Привлеченные средства	на 1.04.	на 1.07.	Т р	уд.вес на 01.04.	уд.вес на 01.07
Вклады физических лиц	4605,3	4896,2	106,32	55,89	54,36
Средства организаций	2456,2	2789,1	113,55	29,81	30,96
Средства кредитных организаций	1120,3		112,29	13,60	13,97
Средства индивидуальных предпринимателей			110,34	0,70	0,71
Всего	8239,8	9007,3	109,31	100,00	100,00

Вывод: привлеченные ср-ва КО за квартал увеличились на 9,31% или 767,5 руб. Основное влияние на это оказало увелич привлеч ср-в орг-ий с 29,81 % до 30,96%, а также увелич ср-в КО с 13,60% до 13,97%. Темп роста составил 113,55% и 112,29% соответственно. Ср-ва ИП увеличились незначительно – на 0,01 % и в отчетном периоде составили 0,71. В динамике увеличение произошло на 10,4%. Вклады физ лиц в динамике увелич на 6,32,однако уд.вес в отчетном периоде снизился на 1,53% и составил 54,36%.

Задание №8

	Рентабельность капитала в %	Капитал банка
Базисный год	Отчетный год	Базисный год	Уд. вес	Отчетный год	Уд. вес
Газпромбанк	14,1	20,9	26445,5		30134,5
Банк Москвы	13,6	13,2	11539,7		13138,7
Банк «Уралсиб»	4,7	6,8	12373,6		12026,6
Всего			?		?

1. Рассчитайте:

¨ удельный вес капитала банка в группе;

¨ средний размер рентабельности капитала в базовом и отчетном году

¨ Изменение рентабельности капитала (абсолютное и относительное).

¨ индекс средней рентабельности переменного, постоянного и структурного состава.

2. Результаты расчетов оформите в таблицы

3. Сформулируйте выводы.

Абсолют. изменение	Темп роста	Капитал банка	Р*К- баз. год	Р*К- отчет. год	P1*к2

Базгодq0	Уд. в	Отч год q1	Уд. вес
6,8	148,2	26445,5	52,5	30134,5	54,5	372881,6	629811,1	424896,5
-0,4	97,1	11539,7	22,9	13138,7	23,8	156939,9	173430,8	178686,3
2,1	144,7	12373,6	24,6	12026,6	21,7	58155,9	81780,9	56525,0
8,5		50358,8	100,0	55299,8	100,0

	Средний размер рентабельности	10,8	13,6
	Индекс средней рентабельности переменного состава	1,26	Iпс=P1cp/P0cp
	Индекс средней рентабельности постоянного состава.	1,34	Iфс=сумма p1q1/ сумму p0q1
	Индекс средней рентабельности структурного состава.	0,92	Icc=Iпс/Iфс

	проверка

Доля капитала Уралсиб уменьшилась на …% А доли Газпромбанка и Банка Москвы на … и …, соответственно. Рентабельность банков в целом увеличилась на … % Однако рентабельность Банка Москвы снизилась на …%, а рентабельность Уралсиб увеличилась на...% и Газпромбанка -- на... %

Вывод: В анализируемой группе наибольший удельный вес занимает капитал Гаспромбанка, Банк Москвы и банк «Уралсиб» занимают по 20%. Самый высокий показатель среднего размера рентабельности капитала так же принадлежит Гаспромбанку как в базисном так и в отчетном периодах. За анализируемы период рентабельность капитала увеличилась у Гаспромбанка (на 48,23%) и у банка «Уралсиб» (на 42,55%), а у банка Москвы снизилась на 2,94%.

Статистика фондового рынка

Задание №1

1. Рассчитайте значения, приведите формулы и значения расчетов:

- Цена акций в руб. (Р);

- Выручка от реализации на одну акцию в рублях; S= Выручка от реализации/ Количество эмитированных акций

- Прибыль на одну акцию, руб. (EPS)= Прибыль после налогообложения/ Количество эмитированных акций

- Цена на выручку от реализации (P| S)

- Цена на прибыль (P |E)

2. Полученные значения оформите в таблице.

Компания	Цена акций в руб.	Выручка от реализации тыс. руб.	Количество эмитированных акций, шт.	Прибыль после налогообложения. тыс. руб.
Норильский никель	4 295,68	56 297 495,33	1 500 000	821 025,00
Уралкалий	152,15	5 952 941,94	750 000	118 560,61

Компания	Цена акций в руб.	Выручка от реализации на одну акцию. руб.	Прибыль на одну акцию, руб.	Цена на выручку от реализации в расчете на одну акцию	Цена на прибыль в расчете на одну акцию
Р	S	EPS	P\|S	P\|E
С	4 295,68	37531,66	547,35	0,11	7,85
Д	152,15	7937,26	158,08	0,02	0,96

Задание №3

1. Рассчитайте среднюю доходность всех выпусков ценных бумаг по итогам торгов на 20.05.2009.

2. постройте график доходности и дюрации.

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Доходность, % годовых	Гр.2* гр.4	Гр.5* гр. 6

		1,9	0,06	5,76	0,12	0,69
	2,1		41,31	6,01	86,75	521,37
	2,8	2,6	18,88	6,15	52,86	325,11
ИТОГО	Х		Х	Х	139,74	847,18
Средняя доходность (итог гр.7/ итог гр.6)	6,0627

Задание №4

Портфель	Доходность по периодам, %%

№1	10,3	8,4	8,8	4,5	5,5	6,8	5,3
№2	5,4	4,8	6,2	4,8	5,8	5,5	5,0
№3	7,4	9,8	4,3	9,5	7,6	6,6	9,0

1. Рассчитайте:

- среднюю доходность; = Сумма х/n

- дисперсию; = Сумма (Х-Хср)2/n

- коэффициент вариации. = Дисперсия / среднюю доходность

2. Результаты оформите в виде таблицы.

3. Сформулируйте выводы о степени риска портфелей.

Наиболее рискованным является портфель №1, т.к. дисперсия =3,9 и коэф вариации = 27,7%

Далее по степени риска -- №3, т.к. дисперсия = 3,2 и коэф вариации = 23,2%

Наименее рискованным является портфель №2

Задание №5

1. Проанализируйте курс евро и объем торгов на ЕТС с расчетами «завтра»

2. Постройте график и гистограмму на одном рисунке.

Дата	Единая торговая сессия
евро
с расчетами "сегодня"	с расчетами "завтра"
средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
23.11.2009	43,1040	66,7700	43,1166	102,0640
24.11.2009	43,0074	73,8650	43,0772	150,5660
25.11.2009	43,2064	77,4840	43,3211	193,5410
26.11.2009	43,5791	90,1680	43,6791	278,1960
27.11.2009	44,2782	79,0030	44,1321	275,6620

Вывод: За период с 23.11.2009 – 27.11.2009 мы видим, что наибольший объем торгов приходится на период 26.11.2009 года, что означает увеличение курса евро, который составил 43,6791. На период с 23.11-26.11 можно отметить, что курс евро незначительно колебался, и при этом оставался на прежнем уровне. Однако на 27.11.2009 года курс евро резко возрастает на 0,453 по сравнению с 26.11.2009 и составил 44,1321. Необходимо отметить, что на конец анализируемого периода объем торгов на ЕТС с расчетами «завтра» снижает свои обороты на 2,534 и составляет 275,6620 млн.евро

Задание №6

1. Проанализируйте изменение доли торгового оборота акций на ФБ ММВБ и РТС в общем сумме организованного фондового рынка за первую декаду сентября месяца. Результаты анализа занесите в таблицу.

2. Проанализируйте динамику индексов на биржах за первую декаду сентября месяца. Постройте графики индексов.

Основные показатели рынка акций

Дата	Характеристики торгов на ФБ ММВБ	Характеристики торгов в РТС
торговый оборот, млрд. руб.	Индекс ММВБ, отн. ед.	торговый оборот, млрд. руб.¹	Индекс РТС, отн. ед.
01.09.10	46,82	1 394,57	11,66	1 449,99
02.09.10	44,24	1 401,81	13,37	1 455,64
03.09.10	44,65	1 410,16	14,58	1 467,62
06.09.10	26,50	1 408,64	10,42	1 469,75
07.09.10	33,47	1 398,70	13,25	1 453,47
08.09.10	49,49	1 422,08	16,97	1 468,11
09.09.10	60,47	1 437,47	13,74	1 492,00
10.09.10	39,49	1 433,82	14,38	1 487,09
13.09.10	42,44	1 441,58	14,38	1 503,22
14.09.10	51,76	1 433,22	16,47	1 493,21
15.09.10	49,54	1 436,38	14,40	1 484,50
16.09.10	41,68	1 431,09	16,67	1 463,88
17.09.10	36,38	1 417,65	14,16	1 464,18
20.09.10	32,50	1 426,84	15,26	1 467,11
21.09.10	33,65	1 433,90	14,08	1 478,21
22.09.10	44,84	1 431,21	15,14	1 477,01
23.09.10	47,48	1 430,12	19,31	1 477,13
24.09.10	44,51	1 436,06	16,99	1 488,67
27.09.10	42,73	1 418,67	11,36	1 487,86
28.09.10	42,39	1 410,11	11,91	1 483,68
29.09.10	39,41	1 419,18	11,96	1 494,93
30.09.10	49,51	1 440,30	13,78	1 507,66

Преобразовали и взяли необходимое:

Получили вот:

	Индекс ММВБ, отн. ед.	Индекс РТС, отн. ед.
Дата			Абс откл	Относ откл		Абс откл	Отн откл
01.09		1394,57	2010-2009	2010/ *100%	1449,99	2010-	2010/ 2009* 100%
02.09		1401,81			1455,64
03.09		1410,16			1467,62
04.09
05.09
06.09		1408,64			1469,75
07.09		1398,70			1453,47
08.09		1422,08			1468,11
09.09		1437,47			1492,00
10.09		1433,82			1487,09
Всего:		11307,25			11743,67

Аналитическое заключение:

За анализируемый период (с 01.06 2007 по 29.06.2007) значение индекса ММВБ и значение индекса РТС, а также торговые обороты на данных биржах были подвержены колебаниям.

Торговый оборот на ММВБ за декаду 2009 года составил ….млрд. руб., а за декаду 2010 год –….млрд. руб. (…%) Данный показ

Статистика фондового рынка

Поиск по сайту