Существуют различные методы управления кредитным риском:
Оценка кредитоспособности.
Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию.
Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику.
Страхование кредитов.
Привлечение достаточного обеспечения.
Выдача дисконтных ссуд.
Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение выражается в классификации кредитов по группам риска и созданием резерва по сомнительным долгам в зависимости от группы риска.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе рыночных отношений. Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой - достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских рисков.
Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают те или иные виды банковских рисков. Это явление естественное и необходимое, т.к. риски контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски разнообразны и зависят от конкретной банковской операции.
Практическое значение данной работы состоит в том, что в ней раскрыты общие понятия банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению и пути их снижения.
Эффективность осуществления инвестирования денежных средств, как основной банковской операции, в значительной степени зависит от способности самого банка направлять средства именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального и эффективного использования. Поэтому огромное значение имеет анализ и расчет кредитных рисков и их уровня для каждой категории заемщиков, с учетом всех остальных факторов. В связи с этим, более подробно рассмотрен кредитный риск, как наиболее значимый в период бурного развития экономики и новых форм предпринимательства.
Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг.
В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.
ГЛОССАРИЙ
Риск - это опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности или неблагоприятными обстоятельствами.
Риск в банковской деятельности - это вероятность получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли, возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы.
Кредитный риск - опасность неуплаты заемщиком суммы основного долга и процентов по кредиту по причине отсутствия возможностей или нежелания.
Процентный риск - опасность потерь банками в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам, что отрицательно повлияет на уровень доходов или расходов банка.
Валютный риск - опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой, в том числе национальной валюте, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный Закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 02.11.2007) «О банках и банковской деятельности»
2. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках»
3. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 N 254-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
4. Сайт Банка России www.cbr.ru
5. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. – М.: ЮНИТИ, 2000.
6. Беляков А.В. Банковские риски. Проблемы учета, управления и регулирования. – М.: БДЦ-Пресс, 2003.
7. Куницына Н.Н. и др. Бизнес-планирование в коммерческом банке. - М.: Финансы и статистика, 2002.
8. Лобанов А. Риск-менеджмент // Риск. – 1999. - № 4-5.
9. Маренков Н.Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России. – М.: Эдиториал УРСС, 2002.
10. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - № 1.
11. Рубайлова С. «Нестандартный» подход в системе мер по стабилизации деятельности банков // Управление персоналом. – 2001. - № 1.
12. Севрук В.Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. – М.: Финстатинформ, 2001.
13. Тэпман Л.Н., Швандар В.А. Риски в экономике. – М.: ЮНИТИ, 2002.
14. Уткин Э.А. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. - М.: Фонд Экономического Просвещения, 1996.
15. Уткин Э.А., Бутова Т.В. Общий и стратегический менеджмент. – М.: Экмос, 2002.
16. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: «Дашков и Ко», 2003.