В) один из факторов рекомендуется исключить из регрессии




ТЕСТ по дисциплине «Эконометрика и ЭММиМ»

1. Эконометрическое общество, на котором Р. Фриш дал новой науке название «эконометрика» было образовано в:

А) 1930г.

б) 1956г.

в) 1899г.

г) 1933г.

2. Специфика эконометрических измерений состоит в:

А) неполной информации

Б) наличии большого числа разнородных данных

В) неточности и недостоверности в данных

3. Сколько основных этапов эконометрического анализа существует:

а) 3

б) 5

В) 6

4. Этап эконометрического анализа, где используется аппарат математической статистики, соответствующие пакеты прикладных программ:

А) оценка параметров

б) разработка теоретической модели

в) сбор данных

г) постановка задачи

5. Заключительным этапом эконометрических исследований являет­ся:

а) сбор данных

Б) сопровождение модели

в) апробация и интерпретация результатов

6. Сопровождение модели включает в себя:

а) определение це­ли исследований

Б) уточнение параметров на основе новых данных

в) проведение экспериментов

7. На этапе эконометрического анализа «сбор данных» возможно использование:

А) количественных характеристик

Б) качественных показателей

В) структурные характеристики

8. На этапе апробации и интерпретации результатов в случае признания эконометрической модели адекватной проводиться:

а) оценка параметров

Б) интерпретация полученных результатов

в) определение связей и их математическое описание

9. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

А) аналитический

б) графический

в) экспериментальный (табличный)

10. Чем меньше величина остаточной дисперсии, тем:

А) лучше уравнение регрессии подходит к исходным данным

б) больше влияние не учитываемых в уравнении регрессии факторов

в) меньше используется искусственных переменных

11. Остаточная сумма квадратов равна нулю, когда:

а) правильно подобрана регрессионная модель

Б) между признаками существует точная функциональная связь

в) признак-фактор больше регрессора

12. Характеристика случайной величины, определяемая как математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания – это:

А) дисперсия

б) ковариация

в) автокорреляция

13. Для проверки существенности коэффициента регрессии и для расчета его доверительного интервала определяется:

а) стандартная ошибка параметра уравнения

б) -распределение Стьюдента

в) параметры уравнения регрессии

Г) критерий Стьюдента

14. Коэффициентом детерминации является:

а) коэффициент значимости параметров модели

Б) значение, учитывающее случайные переменные

в) значение, рассчитанное с помощью распределения Стьюдента

15. Если коэффициент корреляции в уравнении равен -0,89, то это характеризует, что:

А) связь между признаками обратная

Б) связь между признаками тесная

В) связь линейная

16. Величина индекса корреляции может принимать значения:

а) от –1 до 1

Б) от 0 до 1

в) любые

17. Считается, что две переменные явно коллинеарные, если:

а)

Б) факторы дублируют друг друга

в) один из факторов рекомендуется исключить из регрессии

18. Путь устранения мультиколлинеарности состоит в:



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: