А) модель считается неидентифицируемой




б) вся модель считается идентифицируемой

в) вся модель считается сверхидентифицируемой

50. В полном виде структурная модель содержит:

а) n переменных

б) n + m переменных

в) n*m переменных

г) m*(m + n -1) переменных

51. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен:

а) 2

б) 3

в) 4

Г) 5

52. Наиболее общим методом оценивания, результаты которого при нормальном распределении признаков совпадают с МНК является:

а) косвенный метод наименьших квадратов

б) двухшаговый метод наименьших квадратов

в) трехшаговый метод наименьших квадратов

Г) метод максимального правдоподобия

53. Метод оценивания, который пригоден для всех видов уравнений структурной модели:

а) косвенный метод наименьших квадратов

б) двухшаговый метод наименьших квадратов

В) трехшаговый метод наименьших квадратов

г) метод максимального правдоподобия

54. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

а)

б)

в)

55. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

а)

б)

в)

56. Коэффициент автокорреляции:

А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

в) характеризует наличие или отсутствие тенденции

57. Аддитивная модель временного ряда строится, если:

А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

в) отсутствует тенденция

58. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

в) отсутствует тенденция

59. Коррелограмма – это:

А) график зависимости значений автокорреляционной функции от порядка коэффициента автокорреляции

Б) график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

в) набор значений, описанных функциональной зависимостью

60. Совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени называется:

А) рядом динамики

б) лагом

в) автокорреляцией

г) гетероскедастичностью

61. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

А) определения автокорреляции в остатках

б) определения наличия сезонных колебаний

в) для оценки существенности построенной модели

62. Как называется способ построения аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда:

а) расчет автокорреляции остатков

Б) аналитическое выравнивание временного ряда

в) коррелограмма

63. Проблема гетероскедастичности характерна для:

а) временных рядов

Б) перекрестных данных

в) лаговых переменных

64. Критерий для определения гетероскедастичности с использованием формальных зависимостей описал:

А) Р. Парк

б) Глейзер

в) Спирмен

65. Метод взвешенных наименьших квадратов применяется при:

а) устранении гомоскедастичности



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: