б) вся модель считается идентифицируемой
в) вся модель считается сверхидентифицируемой
50. В полном виде структурная модель содержит:
а) n переменных
б) n + m переменных
в) n*m переменных
г) m*(m + n -1) переменных
51. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен:
а) 2
б) 3
в) 4
Г) 5
52. Наиболее общим методом оценивания, результаты которого при нормальном распределении признаков совпадают с МНК является:
а) косвенный метод наименьших квадратов
б) двухшаговый метод наименьших квадратов
в) трехшаговый метод наименьших квадратов
Г) метод максимального правдоподобия
53. Метод оценивания, который пригоден для всех видов уравнений структурной модели:
а) косвенный метод наименьших квадратов
б) двухшаговый метод наименьших квадратов
В) трехшаговый метод наименьших квадратов
г) метод максимального правдоподобия
54. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
а)
б)
в)
55. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
а)
б)
в)
56. Коэффициент автокорреляции:
А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
в) характеризует наличие или отсутствие тенденции
57. Аддитивная модель временного ряда строится, если:
А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
в) отсутствует тенденция
58. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
в) отсутствует тенденция
59. Коррелограмма – это:
А) график зависимости значений автокорреляционной функции от порядка коэффициента автокорреляции
Б) график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
в) набор значений, описанных функциональной зависимостью
60. Совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени называется:
А) рядом динамики
б) лагом
в) автокорреляцией
г) гетероскедастичностью
61. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
А) определения автокорреляции в остатках
б) определения наличия сезонных колебаний
в) для оценки существенности построенной модели
62. Как называется способ построения аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда:
а) расчет автокорреляции остатков
Б) аналитическое выравнивание временного ряда
в) коррелограмма
63. Проблема гетероскедастичности характерна для:
а) временных рядов
Б) перекрестных данных
в) лаговых переменных
64. Критерий для определения гетероскедастичности с использованием формальных зависимостей описал:
А) Р. Парк
б) Глейзер
в) Спирмен
65. Метод взвешенных наименьших квадратов применяется при:
а) устранении гомоскедастичности