А) исключении из модели одного или нескольких факторов




Б) преобразовании факторов, при котором уменьшается корреляция между ними

в) включения в модель дополнительной фиктивной переменной

19. Исключение ранее введенного фактора характеризует метод:

а) метод включения

б) метод исключения

В) шаговый регрессионный анализ

20. Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

а) 2

б) 7

В) 14

21. Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает:

а) что она характеризуется наименьшей дисперсией

б) что математическое ожидание остатков равно нулю

В) увеличение ее точности с увеличением объема выборки

22. Состоятельность и эффективность оценок коэффициентов регрессии обеспечивает:

А) отсутствие автокорреляции остаточных величин

б) увеличение значения дисперсии остатков

в) уменьшение значения дисперсии остатков

23. Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

а)

б)

в)

24. Скорректированный коэффициент детерминации:

А) меньше обычного коэффициента детерминации

б) больше обычного коэффициента детерминации

в) меньше или равен обычному коэффициенту детерминации

25. Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных:

а) 4

б) 3

В) 2

26. Функциональной зависимостью между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием называется:

а) корреляция

Б) регрессия

в) гомоскедастичность

27. К причинам отклонения реального значения в эконометрических моделях относятся:

А) ошибка измерений

Б) агрегирование переменных

в) закон убывающей эффективности

28. Качественным признается уравнение регрессии в случае:

А) соответствия эмпирическим данным

б) линейной взаимосвязи

В) логарифмической взаимосвязи

29. Диаграмма рассеивания характеризует:

А) корреляционное поле

б) отклонение точек наблюдения

в) зону детерминации

30. Верификация уравнения обозначает:

а) определение параметров уравнения

Б) проверка качества уравнения регрессии

в) зависимость между эконометрическими уравнениями

31. К методам определения оценок коэффициентов регрессии не относится:

а) метод наименьших квадратов

б) метод моментов

В) метод Гауса

г) метод максимального правдоподобия

32. Метод определения оценок коэффициентов из условия минимизации второй суммы называется:

а) методом максимального правдоподобия

Б) методом наименьших модулей

в) методом моментов

33. Эмпирические коэффициенты регрессии являются:

А) лишь оценками теоретических коэффициентов

б) общей тенденцией поведения переменных

в) индивидуальными значениями переменных

34. Чем больше фактор случайности, тем:

а) более точными будут оценки

б) шире область применения

В) менее точными будут оценки

35. Коэффициент статистики уравнения регрессии не значим, если:

а) его значение равно 0



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: