Однако для установления причинно-следственных отношений между изучаемыми историком переменными целесообразно использовать и корреляционный метод. Особенно большие возможности в этом отношении имеет историк при анализе временных рядов. Один характерный пример. При сравнении динамики хлебных цен и количества денег в обращении в России 1801—1914 гг. бросается в глаза их высокая согласованность:
1801 -1810 гг. | 1811 — 1820 гг. | 1821 — 1830 гг. | 1831 — 1840 гг. | 1841 — 1850 гг. | 1851 — 1860 гг. | |
I II | 662 43 | 529 36 | 407 30 | 412 41 | 417 39 | 676 50 |
1861-1870 гг. | 1871 — 1880 гг. | 1881 — 1890 гг | 1891-1900 гг. | 1901 — 1914 гг. | ||
I II | 813 50 | 828 57 | 715 50 | 662 48 | 826 59 |
Примечание. I — среднероссийские хлебные цены в золотых копейках за пуд; II — денежная масса в золотых копейках на душу населения.
По десятилетиям (кроме 1841—1850 гг.) увеличения и уменьшения денежной массы в обращении и повышения и понижения хлебных цен совпадают. Сравнение погодных колебаний цен и денежной массы тоже свидетельствует об их высокой согласованности, так как коэффи-
циент корреляции составил 0.70. Тесная связь в динамике цен и денежной массы, таким образом, не вызывает сомнения. Но что являлось причиной, а что — следствием?
Для решения поставленного выше вопроса необходимо прежде всего принять во внимание, что в XIX в. на денежном рынке России не ощущалось недостатка денег. Переменный курс ассигнаций, а с 1840 г. кредитных денег сообщал денежной массе большую гибкость: достаточно было курсу бумажных денег упасть или подняться на несколько процентов, как реальная ценность денежной массы в золоте тоже уменьшалась или возвышалась. Поэтому в период роста цен, когда требовалось большое количество денег, увеличение спроса на них могло повлечь за собой повышение курса ассигнаций и кредитных билетов, и, наоборот, в период снижения цен в результате меньшего спроса на деньги их курс мог падать. С ростом и падением курса денег повышалось или снижалось реальное значение той же самой денежной массы и тем самым легко сохранялось равновесие товарной и денежной масс. Эти соображения приводят к выводу, что денежная масса была пассивным фактором в отношении цен.
|
Однако нельзя забывать, что курс бумажных денег — главная причина колебаний реальных размеров денежной массы — находился под влиянием внешней торговли, в частности экспорта хлеба, торгового и платежного баланса России, валютного курса рубля, в большей степени, чем под влиянием русских цен. В этом качестве курс бумажных денег и связанная с ним величина денежной массы выступали активным фактором в отношении русских цен. Умозрительно или даже с помощью таблиц и графиков, изображающих движение хлебных цен и денежной массы, крайне сложно решить проблему: что от чего зависело — цены от денежной массы или наоборот? Именно здесь и полезно применить корреляционный метод.
С помощью коэффициента корреляции оценим связь между колебаниями денежной массы и хлебных цен: во-первых, год в год — сопоставим цены и денежную массу в один и тот же год; во-вторых, со сдвигом в один год для денег — сначала цены возьмем в текущем году, а размеры денежной массы — в предыдущем, затем цепы возьмем в текущем году, а размеры денежной массы —
11*
в последующем. Если цены служили причиной, тогда теснота связи при сдвиге денежной массы на год назад должна уменьшаться, а на год вперед — увеличиваться, так как причина предшествует следствию. Наоборот, если деньги были причиной, то теснота связи при сдвиге денег на год назад должна возрастать, а на год вперед — уменьшаться.
|
Анализ связи между изменениями денежной массы и хлебных цен свидетельствует, что изменение денежной массы предшествует изменению хлебных цен, так как теснота связи между ценами и количеством денег в обращении увеличивается с 0.74 до 0.90, если коррелировать денежную массу в данном году, а цены — в последующем, и настолько же уменьшается, если коррелировать хлебные цены в данном году, а денежную массу — в последующем.7
Таким образом, корреляционный метод позволяет установить, какое из двух взаимосвязанных явлений предшествует другому. Исследователь на этом основании делает вывод о том, что является причиной, а что — следствием. Однако следование одного явления за другим есть лишь один, но не единственный признак причинной связи. Поэтому, прежде чем делать заключение о причине и следствии, нужно тщательно проанализировать взаимоотношения явлений. И если для вывода о причинной связи будет недоставать только одного — знания, какое явление предшествует другому, — тогда корреляционный метод может быть чрезвычайно полезным.
Регрессионный и корреляционный анализы являются мощным орудием в руках исследователя. Регрессионный анализ позволяет предсказывать и восстанавливать утраченные данные, выявлять временную закономерность в динамике исторических явлений, а также оценивать, насколько меняется одно явление при изменении другого. Иными словами, с помощью регрессионного анализа исследователь может в обобщенном виде выразить природу количественных отношений, в которые вступают
|
1 Необходимо подчеркнуть, однако, что денежная масса не сама по себе оказывала влияние на цены вообще и хлебные цены в частности. Воздействие оказывала стоимость драгоценных металлов, т. е. в конечном счете изменение соотношения производительности труда в золотодобыче и во всем народном хозяйстве.
явления и факты. Корреляционный анализ дает возможность измерить влияние отдельных факторов и оценить их совокупное воздействие на изучаемое явление.
Не следует забывать, что математический анализ — только инструмент, используемый историком. Успех его применения зависит в первую очередь от того, насколько исследователь знаком с фактами, относящимися к поставленной проблеме, насколько верно проведен качественный, конкретно-исторический анализ, другими словами, насколько исследователь — хороший историк, а уже потом — от знания математики.
Глава пятая