ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра «Математики и информатики»
Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
38.03.01 «Экономика»
(заочная форма обучения)
Одобрено кафедрой «Математика и информатика»
(протокол №__ от __________)
Владимир 2016
Методические указания разработал:
К.ф.-м.н., доцент кафедры «Математика и информатика»
Н.Н. Мануйлов
Методические указания обсуждены
на заседании кафедры математики и информатики
Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент М.Б. Хрипунова
Финансовые риски портфельных инвестиций. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (заочная форма обучения). – Владимир. ‑ 2016.
| Содержание | |
| 1. Выбор варианта контрольной работы……………………….. | |
| 2. Структура содержание и оформление контрольной работы………………………………………………………………… | |
| 3. Оценивание контрольной работы……………………………. | |
| 4. Задания для выполнения контрольной работы……………… | |
| Приложения…………………………………………………………... | |
1. Выбор варианта контрольной работы
Контрольная работа выполняется каждым студентом самостоятельно. Вариант контрольной работы выбирается как пересечение строки, определяемой первой буквой фамилии студента, и столбца, определяемого последней цифрой номера зачетной книжки, в таблице 1. Например, студент с фамилией Иванов и номером зачетной книжки 05ФЛД1468 получает 9 вариант заданий.
Таблица 1
| Первая буква фамилии | Последняя цифра в зачетке | |||||||||
| А | ||||||||||
| Б | ||||||||||
| В | ||||||||||
| Г | ||||||||||
| Д | ||||||||||
| Е | ||||||||||
| Ё | ||||||||||
| Ж | ||||||||||
| З | ||||||||||
| И | ||||||||||
| К | ||||||||||
| Л | ||||||||||
| М | ||||||||||
| Н | ||||||||||
| О | ||||||||||
| П | ||||||||||
| Р | ||||||||||
| С | ||||||||||
| Т | ||||||||||
| У | ||||||||||
| Х | ||||||||||
| Ф | ||||||||||
| Ц | ||||||||||
| Ч | ||||||||||
| Ш | ||||||||||
| Щ | ||||||||||
| Э | ||||||||||
| Ю | ||||||||||
| Я |
Контрольная работа состоит из одного задания. Номер задания определяется номером варианта. Например, студент с фамилией Иванов выполняет 9 вариант, состоящий из 9 задачи.
Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается как не допущенная к защите.
Если в процессе выполнения работы студент, по каким-либо обстоятельствам, меняет свою фамилию, то старую фамилию необходимо указывать в круглых скобках после новой.
2. Структура содержание и оформление контрольной работы
Контрольную работу следует набрать на компьютере в текстовом редакторе (гарнитура шрифта – Times New Roman; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см; размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5, верхнее и нижнее – 2 см) и распечатать на стандартных листах белой бумаги формата А4.
Контрольная работа должна состоять из следующих разделов:
1. титульный лист;
2. лист оценки контрольной работы;
3. содержание;
4. введение;
5. текст контрольной работы;
6. заключение;
7. список используемой литературы.
Титульный лист содержит название вуза и филиала, название дисциплины, данные студента и преподавателя, год и город написания. При несоблюдении требований к титульному листу работа возвращается на доработку. Образец оформления титульного листа можно посмотреть в Приложении 1.
В содержании указывают названия разделов работы, а через отточие номера страниц, на которых они находятся.
Во введении описывается объект изучения. Из объекта выделяется и уточняется предмет изучения.
В основной части контрольной работы приводятся текст задания, формулируются цели и задачи контрольной работы. Допускается раскрытие в тексте контрольной работы основных понятий и определений, используемых при работе над выбранной темой.
Текст контрольной работы должен содержать подразделы в соответствии с вопросами, поставленными в задании.
Допускается использование математических формул, таблиц, рисунков и графиков. Наличие диаграмм моделируемых бизнес-процессов – обязательно.
В заключении кратко излагаются результаты изучения объекта и направления их возможного применения вне рамок контрольной работы.
В списке литературы следует приводить только источники, используемые при написании работы. При этом следует отдавать предпочтение литературе, изданной после 2012 года. При цитировании используется сквозная нумерация ссылок в тексте (номер источника цитирования из списка литературы указывается в квадратных скобках).
Оценивание контрольной работы
Оценка за контрольную работу выставляется в форме оценки «зачтено» и «не зачтено». Однако, для формализации работы, выполненной студентом, к контрольной работе применяется внутреннее бальное оценивание. Максимальное количество баллов, которое может быть получено студентом за выполнение контрольной работы равно 100 баллов.
За контрольную работу ставится оценка «зачтено», если по критериям оценки контрольная работа набирает более 50 баллов, в противном случае выставляется оценка «не зачтено».
При оценке контрольной работы баллами оценивается как каждое задание, так и вся работа в целом.
Снижение выставляемого балла по сравнению с максимально возможным баллом аргументируется проверяющим в тексте контрольной работы.
4. Задания и варианты для выполнения контрольной работы
Для активов трех наименований (см. варианты) рассчитать среднюю ежемесячную доходность за три года. По полученным данным найти:
1. Доли активов портфеля при фиксированной доходности портфеля, равной 0,07 и минимальном риске портфеля.
2. Найти глобальный портфель.
3. Расширить портфель до четырех позиций предположив, что в нем присутствует безрисковый актив с доходностью 0,05. Найти портфель с минимальным риском.
4. Построить по моделе Шарпа портфель с минимальным риском и доходностью 0,07. В качестве рыночного портфеля использовать индекс Московской биржи.
Варианты данных
| Вариант | Активы | Вариант | Активы |
| Вариант 1 | +МосЭнерго | Вариант 6 | Разгуляй |
| RUSAL plc | ПРОТЕК ао | ||
| iQiwi | Новатек ао | ||
| Вариант 2 | ARGO гдр | Вариант 7 | МурмТЭЦ ао |
| Polymetal | Мегион ао | ||
| Yandex clA | Кубанэнр | ||
| Вариант 3 | iЗаводДиод | Вариант 8 | Европлан |
| АВТОВАЗ ао | Галс-Девел | ||
| Аэрофлот | ГАЗ ао | ||
| Вариант 4 | Газкон ао | Вариант 9 | Геотек ао |
| Русаква ао | МКБ ао | ||
| Химпром ао | Росбанк ао | ||
| Вариант 5 | ТрансК ао | Вариант 10 | Славн-ЯНОС |
| Тантал ао | СаратНПЗ | ||
| Русолово | РБК ао |
Приложения
Приложение 1.
Титульный лист
