Алгоритм работы на ФР ММВБ
(краткосрочно)
Расписание рабочего дня
8.00 – 10.00- Анализ рынка и торговый план на день.
10.00- 10.15 Наблюдение за рынком и отобранными акциями.
10.15 -13.30 и 15.30-18.35 Торгую по алгоритму.
20.00-22.00 Подведение итогов дня и отбор акций
Параметры счета и риск-менеджмент
- Размер счета – 400 000;
- Общий риск на день – 2%;
- Риск на сделку- 0,4%;
- сумма одной сделки не менее 120 000;
- одновременно не более 3-х открытых позиций;
- количество сделок на день от 0 до 5;
- максимальное количество убыточных сделок подряд за день 3 после этого не торговать. Вечером подведение итогов (анализ причин).
- прекращение торговли при потере 30% прибыли предыдущих сделок за день;
После закрытия рынка корректировка счета:
- при уменьшении счета в таблицу расчета позиции вводится новое значение;
- при увеличении счета свыше 400000 значение не меняется;
При закрытии недели с убытком риск на сделку уменьшается на 0,1%.
При закрытии с убытком 3-х недель подряд алгоритм пересматривается.
Анализ рынка и торговый план на день.
а) Оценка рынков
- по индексу S&P;
- по фьючерсам SI, BR, ED, отобранных акций после закрытия сессии ММВБ;
- общий внешний фон (экономические и политические события после закрытия сессии на ММВБ.
Вывод: Предположения как откроется рынок и вероятность продолжения вчерашней тенденции.
Ресурсы: финам, рбк, ведомости.
б) непосредственная подготовка
- разлиновка графиков отобранных акций:
новые или корректировка уровней на D1;
новые или корректировка уровней Н1;
уровни хай и лоу предыдущего дня;
- описание формации и определение зон входа в рынок, SL и ожидаемые цели.
Торгую рынок ММВБ акции:
|
|
Сбербанк
Газпром
Роснефть
ГМК НорНик
Магнит
ФСК ЕЭС
Сургутнфг пр
СевСТ
НЛМК
Татнфт
Новатек
Лукойл
Краткосрочная торговля удержание позиции до 5-ти дней только в Long.
Используемые таймфреймы:
D1- для подготовки к торгам (определение основного тренда, фазы рынка, исторических сильных уровней);
Н1 – рабочий для определения тенденции дня и движения к уровням;
М5 – рабочий для определения точек входа
Торговый алгоритм
1) Оценить уровень 
Оценить, как подходит цена к уровню (количеством баров и их амплитуда).
Если цена поджимается к уровню с большим количеством баров и уменьшением их амплитуды или цена недалеко отваливается от уровня, то есть хорошая вероятность его пробоя.
Если цена «летит» к уровню большими барами, то скорее всего будет ложный пробой.
Оценить уровень на присутствие крупного игрока (по наличию айсберг-заявки, или по таймфрейму М1)
Оценить зону за уровнем на наличие больших денег (на свободу движения к следующему уровню) по длительности нахождения цены в данной области по историческим данным.
Вход в рынок:
- только в Long;
- только лимитными ордерами;
- только по определенной цене и объеме;
- только при превышении спроса над предложением;
- только с SL;
- по модели.
Основной таймфрейм М5
Если в течении 15 мин после открытия сессии цена входит в намеченную зону покупки, то ищу точки входа по патернам.
При этом:
Если цена открылась с гэпом вниз от тенденции прошлого дня, то вход только после его закрытия.
|
|
Если цена открылась с гэпом в сторону тенденции прошлого дня, то точки входа около максимумов прошлого дня по патерну внутреннего бара.
Если рынок не дал точки входа, или я не успел войти и цена ушла - не догонять.
11.00- 13.30 14.30-17.35 Перехожу на основной таймфрейм Н1 смотрю поведение цены относительно ближайших уровней. Принимаю решение на поиск точки входа после закрытия часового бара.
При закрытии часового бара ниже минимума предыдущего дня в лонг не захожу.
Торговля от уровня по тренду
Вход в рынок на откатах от основной тенденции по Н1 и точка входа по ЧС+1 на М5.
Н1 М5
а) Торговля пробоев.
Вход в рынок только при пробое на повышенных объемах и после подтверждения пробоя вторым баром (закрепление его выше уровня), а если цена ушла далеко и условия риска не выполняются, то ждать ретеста этого уровня.
Точка входа при пробое:
1 вариант по максимуму сигнального бара, пробившего уровень, если позволяет риск, стоп на минимум этого бара;
2 вариант если цена ушла далеко ждать ретеста и точка входа возле уровня по ЧС+1 на М5
б) Торговля ложного пробоя.
- При движении цены в основном тренде (определяется по D1)Вход в рынок по закрытию часового бара, пробившего уровень или при формировании пин-бара. Желательно импульсное движение цены на пониженных объемах. При соблюдении условий риска, лимитный ордер на покупку на максимуме бара, стоп-лосс на минимуме. Если выбивает по стопу, то повторный заход рассматривается после закрытия следующего бара или подтверждающего пин-бар. Вход в этом случае на откате к уровню по ЧС+1 на М5.
|
|
- сложные ложные пробои, состоящие более чем из 2 баров на Н1 не торгую
в) 0тбой от уровня
Вход в рынок только при наличии крупного игрока на уровне и проторговки уровня не менее 6 баров с формированием модели трех баров БСУ, БПУ1 и БПУ2
