Все остальные выходы. Требуют обязательной расшифровки в Журнале сделок о причине выхода, т.к. не предусмотрены Стратегией
ГО. Гарантийное обеспечение
Возвращаемый страховой взнос, взимаемый биржей при открытии позиции. Размер ГО определяет доступное Плечо (обратно пропорциональная зависимость)
Принципы расчета ГО: https://fs.rts.ru/files/3785
Ежедневно обновляемая таблица ГО на сайте РТС: https://www.rts.ru/ru/forts/go.html
Гэп
Разрыв между ценой закрытия сеcсии и ценой открытия следующей.
При торговле фьючерсом на индекс РТС гэпов не возникает, т.к. нет премаркета, в рамках которого взаимно исполняются разнонаправленные заявки. Все накопленные на момент открытия торгов заявки исполняются в первые секунды сессии, что иногда приводит к возникновению больших первых свечей (с большим телом или длинной тенью)
Иногда эти большие свечи и называют гэпом (хотя это неправильно), поскольку суть та же – в этот момент практически невозможно торговать: лимитированные заявки не исполняются (идут в стакан с задержкой), рыночные заявки (и стопы) исполняются по невыгодным ценам.
ДЗ. Домашнее задание
1-е ДЗ – увеличить счет на 25%, торгуя одним контрактом.
Дается на семинаре
2-е ДЗ – отработка Докупки (минимум на 3-х контрактах)
Дается после успешного выполнения первого ДЗ и обсуждения журнала сделок (обычно по телефону или скайпу)
3-е ДЗ – отработка Переноса позиции
Депо. Депозит
см. Счет
Докупка
Наращивание Позиции
Применяется для повышения эффективности стратегии (для сокращения количества “несправедливых” стопов)
Правила докупки
1. Увеличивать только прибыльную позицию
2. Не более 2 докупок
3. Каждая последующая докупка меньше предыдущей (примерные объемы входов, в % от счета: 70-20-10 или 60-25-15)
|
|
4. Входить в точке входа
5. После докупки сделка не должна стать убыточной (докупка только после безубытка)
6. Докупка только после получения прибыли в 4%. Уровень стопа должен повышаться для лонга и понижаться для шорта
Оформление докупки в журнале. К Сумме открытия первоначального входа добавляется Сумма докупленных позиций (Плюсуем в ячейку Сумма открытия той же строки – т.е. сделка остается одна). При этом происходит перерасчет Цели, Безубытка и Максимальной просадки.
Докупка на вариационке. Пирамидинг
Наращивание позиции на средства, полученные при начислении Вариационной маржи
При докупке на вариационке сделка оформляется отдельной строкой в журнале, отдельно рассчитывается стоп.
ЖС. Журнал сделок
Таблица учета совершенных сделок. Учету подлежат все сделки, в т.ч. “учебные” и “тренировочные”
Объем позиции
Закрытие позиции. Возможные значения:
Безубыток (+). Справедливый безубыток. Цена сорвала стоп в безубытке и продолжила движение против позиции. Если бы не стоял безубыток – сорвало бы по стопу.
Безубыток (-). Несправедливый безубыток. Цена сорвала стоп в безубытке и ушла в направлении позиции, не дойдя до уровня стопа. Большая доля несправедливых безубытков свидетельствует о поспешности перевода в безубыток.
Стоп (+). Справедливый стоп. Данное значение ставится, если цена сорвала стоп и в дальнейшем продолжила движение против позиции. Большая доля справедливых стопов свидетельствует о неверной оценке рынка
|
|
Стоп (-). Несправедливый стоп. Данное значение ставится, если цена сорвала стоп и в дальнейшем пошла в направлении открытой позиции. Большая доля несправедливых стопов свидетельствует об ошибках в определении Точки входа
Окончание торгов. Значение ставится при закрытии позиции в конце сессии или при предполагаемом длительном отсутствии у терминала (например, отъезд в деревню к дедушке, где даже сотовой связи нет)
Цель. Ставится при закрытии позиции по факту достижения цели. Размер цели задается на листе “Данные”. По умолчанию – 12%
Экстремальный убыток. Данное значение подставляется автоматически при превышении уровня стопа (в результате движения цены против позиции) на 0,5%. Уровень стопа задается на листе “Данные”. По умолчанию – 2%. Подлежит обязательной расшифровке в столбце “Комментарий”
Самостоятельное закрытие. Ставится во всех прочих случаях. Самостоятельное закрытие не предусмотрено Стратегией, поэтому подлежит обязательной расшифровке в столбце “Комментарий”
Идеальная картина рынка
Краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели)
На дневном (или посессионном) графике:
- чёткий тренд, например растущий… то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)… такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);
- текущее положение цены в этом растущем тренде – у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признакиразворота, в идеале – отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием… свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.
На внутридневном (пятиминутном графике):
|
|
- чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным… то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих… этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 163 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
- текущее положение цены в этом растущем тренде – у нижней границы коридора;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием… волны роста явно резче по сравнению с ними;
- открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня… то есть открытие близко или равно минимуму дня.
- в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменение цены в сторону растущего тренда.
Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам.
Канал
Если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры; эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление – это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.
Канал растущего тренда:
1) соединяются минимумы Рабочих волн
2) параллельно первой линии проводится линия через максимум рабочей волны:
Канал снижающегося тренда:
1) соединяются максимумы рабочих волн
2) параллельно первой линии проводится линия через минимум рабочей волны: 
Проводить границу канала через тени или тела свечей, или по “наибольшим скоплениям цен” – каждый решает сам. Поскольку каналы постоянно видоизменяются, особая точность в их построении не нужна.