1. Цель. Позиция закрывается:
а) при достижении нижней границы многодневного канала (на дневках) для шорта или верхней границы для лонга
б) заранее определенная цель для многодневной позиции, например 50% от счета
2. Стоп. Стоп устанавливается на уровень:
а) безубыток (для СуперИгры)
б) экстремум предыдущего дня
3. Перенос
Решение о размере переносимой позиции должно приниматься в конце каждой (дневной) сессии
4. Восстановление после переноса
После открытия дневной сессии частично сокращенная при переносе позиция может быть восстановлена. Правила аналогичны правиламдокупки
Понятки
1. Наличие Тренда или Канала.
2. Ситуация, когда цена “говорит на понятном языке”
Проскальзывание
Разница между ценой активации приказа (текущей ценой) и ценой его исполнения.
Проскальзывание проявляется при исполнении “рыночных” приказов и стоп-заявок (т.к. имеют схожий механизм исполнения) и становится заметным при операциях с большим количеством контрактов и при небольшой плотности заявок в стакане
При отправке брокеру приказа “исполнить по рынку” технически происходит следующее:
1. Брокер отправляет на биржу лимитированный приказ по цене заведомо худшей (например, по цене Лимита)
2. Биржа исполняет этот приказ по наилучшим ценам тех заявок, которые на данный момент находятся в стакане.
При срабатывании стоп-заявки описанные выше этапы предваряются (дополняются) следующими:
а. Биржа фиксирует цену сделки, которая соответствует критериям активации стоп-заявки (стоп-заявки хранятся у брокера)
б. Брокер активирует стоп-заявку и подает лимитированный приказ по цене активации + проскальзывание (задается трейдером при подаче стоп-заявки)
|
|
в. Если цена лимитированного приказа хуже текущей цены, то см. п.2. Если лучше – заявка идет в стакан.
Рабочие волны
Волны, амплитуда движения которых позволяет брать цель в выбранном таймфрейме.
При торговле внутри дня рабочих волн обычно одна или две, редко три.
При торговле с переносом рабочая волна длится несколько дней (от двух дней до недель)
Разворот
Смена тренда на противоположный
Робот
Автономная механическая (автоматическая) торговая система. Под автономностью понимается способность системы к самостоятельной работе на фондовом рынке без участия человека.
Система. Торговая система
Свод правил принятия торговых решений (свод правил поведения на рынке). Охватывает все действия трейдера на выбранном рынке – открытие и закрытие позиций, выставление заявок, перенос позиции.
Смещение вероятности
Вероятность, отличная от “50 на 50″
Средняя
SMA (simple moving average) – простая скользящая средняя. Метод сглаживания значений цен.
Позволяет определить силу тренда. Выступает дополнительным фильтром входа (не входим на отсутствующем или слабом тренде)
Рассчитывается в текущем моменте как среднее значение цен за определенный период в прошлом
На разных таймфреймах используются средние с разными периодами. На 5-минутном графике с периодом 163 (т.к. в 1 дне 163 пятиминутных свечек). На дневном – с периодом 22 (т.к. в 1 месяце 22 дневных свечи)
Стоп
1. Условная заявка, срабатывающая при достижении определенного уровня цены.
Скользящий стоп. “Trailing stop”. Условная заявка, перемещающая уровень стопа вслед за ценой на определенной “дистанции”. “Дистанция” задается в пунктах или % при создании заявки. При движении цены в противоположном направлении уровень стопа не перемещается.
|
|
2. Уровень цены, на который устанавливается стоп-заявка
Стоп технический
Уровень цены устанавливается “по технике”, т.е. на основе теханализа – например в минимум свечи входа.
Стоп математический
Уровень цены устанавливается путем расчета – в зависимости от объема входа. Например, 2% от Счета
3. Результат исполнения стоп-заявки
Справедливый стоп, Несправедливый стоп – см. Журнал сделок
Стратегия
Бизнес-план трейдинга. Содержит описание цели, выбор рынка и инструмента, описание основных конкурентных преимуществ, способов реализации цели (Торговая Система), методов учета и планируемый денежный поток.
СуперИгра
Подход к удержанию позиции, направленный на взятие максимально возможного движения цены.
При торговле внутри дня мы берем часть внутридневного движения.
При торговле с переносом - часть волны на дневках (часть многодневного движения)
При СуперИгре – берем движение нескольких волн одного многодневного тренда.
Счет. Торговый счет
он же Депо, он же Депозит.
Общий размер средств клиента на счете у брокера
Таймфрейм
Отрезок времени, выбираемый для анализа или работы.
Как правило не задается жестко, т.к. выбор таймфрейма зависит от длины Волн. А они имеют свойство постоянно меняться.
В прикладном аспекте важно, чтобы в таймфрейм анализируемая или Рабочая волна помещалась полностью (2 минимума и 2 максимума) и таких волн умещалось 2 или 3.
|
|
Таймфрейм рабочих волн – отдаленный пятиминутный график
Таймфрейм анализируемых волн – часовой или дневной графики
Точка входа
1. Момент, позволяющий войти в позицию с коротким стопом.
2. Точка завершения коррекции и начинающегося возобновления тренда
Текстовое описание:
Вхожу в лонг, когда после небольшой коррекционной волны появляется свечка с минимумом и максимумом выше минимума и максимума предыдущей свечи. Если появляется внутренняя свеча (с минимумом выше, но максимумом ниже, чем у предыдущей свечи), то я её игнорирую. Если появляется внешняя свеча (с минимумом ниже, но максимумом выше, чем у предыдущей свечи), то смотрю на её цвет и размер тела. Вхожу только на белой свече с большим объемом тела.
Вхожу в шорт, когда после небольшой коррекционной волны появляется свечка с минимумом и максимумом ниже минимума и максимума предыдущей свечи. Если появляется внутренняя свеча (с минимумом выше, но максимумом ниже, чем у предыдущей свечи), то я её игнорирую. Если появляется внешняя свеча (с минимумом ниже, но максимумом выше, чем у предыдущей свечи), то смотрю на её цвет и размер тела. Вхожу только на чёрной свече с большим объемом тела.
Вхожу в позицию в последние 15-20 секунд формирования свечи, либо в начале следующей
Тренд
1. Последовательность максимумов и минимумов волн. Растущий тренд характеризуется повышающимися максимумами и минимумами волн, снижающийся – понижающимися максимумами и минимумами
2. Тенденция. Инерционное (вероятность продолжения всегда выше вероятности разворота) длительное (доминирующее для выбранного таймфрейма) движение цены в определенном направлении.
Тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного)
Тренд состоит из множества волн меньшего периода времени (краткосрочного)
Система АР – трендовая, т.е. ориентированная на следование тренду
Треугольник
Разновидность боковика. Фигура технического анализа с нарастающей или падающей амплитудой экстремумов.
Треугольник сходящийся – минимумы повышаются, максимумы понижаются (амплитуда падает):
Треугольник расходящийся – минимумы понижаются, максимумы повышаются (амплитуда нарастает):
Торговля в треугольнике – рискованная. Входить в позицию следует после выхода из треугольника и последующей коррекции. Т.е. по факту формирования/возобновления тренда.
УД. Ударный День
День, когда баланс спроса и предложения сильно смещен в одну из сторон.
Для УД характерны:
- Движение преимущественно в одну сторону
- Большой диапазон (цена проходит большое “расстояние”)
Указанные характеристики ретроспективны – т.е. УД четко виден тогда, когда он закончен. Для торговли используются Признаки УД, позволяющие с высокой вероятностью предположить УД до его завершения:
1. (основной признак) на момент входа в позицию открытие текущей сессии близко или равно минимуму текущей сессии (для лонга) или максимуму текущей сессии (для шорта)
Т.е. после открытия сессии последующая коррекция не пробивает уровень открытия
2. Резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым;
3. В стакане количество заявок против тренда значительно меньше обычного.
Шорт
Короткая позиция. Продажа новых контрактов в расчете на снижение цены.
Шум
1. Хаотичное движение цены
2. Мелкие волны на Таймфреймах меньше (короче) рабочего. Например, если мы работаем с волнами, видимыми в масштабе “пятиминутный график за последние 2 дня”, то шум – это волны, видимые на пятиминутном (или минутном) за последние 2 часа
Экстремум
Предельное значение волны в заданном таймфрейме (т.е. минимум или максимум волны)