Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива (индекса РТС).
Поскольку контракт является расчетным (беспоставочным), то в момент экспирации (окончание дневной сессии в последний день торгов) можно не закрывать открытую позицию – биржа сделает это автоматически.
Характеристики контракта: https://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.11(на примере RIH1)
Спецификация контракта: https://fs.rts.ru/files/2057
Стоимость контракта: Цена последнего клиринга, умноженная на 0,01 (одну сотую) стоимости одного пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара США.
Коррекция. Откат
Волна против тренда.
В боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения
Лимиты. Планка
Уровни цены, при достижении которых торги де-факто останавливаются (до следующего клиринга или до внеочередного расширения лимитов)
Лимиты на следующую сессию устанавливаются биржей при каждом клиринге.
Упрощенная формула расчета лимитов: Лимиты равны плюс/минус половине ГО в %
- при ГО 7,5% (плечо 13,3) лимиты +/- 3,5% от цены последнего клиринга,
- при ГО 10% (10-е плечо) лимиты +/-5%,
- при ГО 12,5% (8-е плечо) лимиты +/-6,25%
Достижение лимита выглядит так: цена упирается в уровень (свечки вытягиваются в горизонтальную линию), в стакане против тренда нет ни одной заявки, попытка подать заявку под нижним лимитом (или над верхним) выдает ошибку “цена заявки вне лимита”
Лонг
Длинная позиция. Покупка новых контрактов в расчете на рост цены.
Максимум
Самая высокая точка волны на заданном таймфрейме
Математическое ожидание
Предполагаемый результат при бесконечном количестве попыток
Научное определение: Стохастическая средняя или центр рассеивания случайной величины
Биржевая торговля в целом – система с отрицательным математическим ожиданием (благодаря комиссиям, налогам, проскальзываниям и т.д.). Задача трейдера – сформировать внутри данной системы свою – с положительным мат. ожиданием.
Главный принцип, позволяющий улучшить математическое ожидание системы – “резать убытки, давать прибыли течь”.
Минимум
Самая низкая точка волны на заданном таймфрейме
МТС. Механическая торговая система
Программа, предназначенная для автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже. Полностью автономную МТС обычно называют Роботом
Непонятки
1. Поведение цены, при котором невозможно определить наличие Тренда или нарисовать Канал
2. Вообще любое странное поведение цены, лишающее спекулянта ориентиров в торговле.
Перенос позиции
1. не-закрытие позиции в конце сессии
2. перенос позиции на следующий таймфрейм. Для “интрадейщика” перенос позиции означает оставить позицию открытой на следующий торговый день. Для скальпера – на следующую пятиминутку 
.
В стратегии АР под переносом позиции понимается перенос на следующую торговую сессию.
Правила переноса
1. Переносить только прибыльную позицию
2. Переносить позицию только в направлении тренда большего периода (по дневкам)
3. Размер переносимой позиции должен рассчитываться с учетом возможного резкого и неблагоприятного движения цены.
Оформление переноса в ЖС
(нужно уточнить)
Плечо
Отношение ГО к стоимости контракта. Например, при депозите в 100 000р. и стоимости контракта 90 000р. 12-е плечо позволяет открыть позицию из 13 контрактов на общую сумму 1170000р.
В отличие от рынка фьючерсов, на рынке акций плечо предоставляется за счет заемного капитала, и за его использование взимаются проценты.
Позиция
Наличие открытых контрактов на торговом счете.
По направлению работы можно выделить длинные и короткие позиции, по времени удержания – внутридневные и многодневные
Длинная позиция – контракты открыты в лонг.
Короткая позиция – контракты открыты в шорт.
Внутридневная позиция. Позиция, открытая и закрытая внутри одного дня. Биржа считает день (и, соответственно, начисляет комиссию за перенос позиции) с 19-00 вчерашнего дня.
Многодневная позиция. Позиция, не закрытая на момент окончания дневной сессии. Решение о переносе позиции (т.е. о формировании многодневной позиции) определяется Стратегией.
Цель многодневного удержания позиции – позволить прибыли течь дальше, брать больше стандартной цели.
Если внутридневная позиция нацелена на взятие части дневного движения цены, то многодневная позиция позволяет брать дневное движение целиком, т.к. тренды, как правило, длятся больше одного дня