Акция - ценная бумага, дающая ее владельцу право претендовать на долю от чистой прибыли компании, право принимать участие и голосовать на собрании акционеров, а так же право претендовать на долю имущества компании.
Волатильность - мера изменчивости цены или отклонение цены от своего среднего или обычного значения. Мерой волатильности обычно служит стандартное отклонение цены. Чем больше колебания или изменения цены, тем выше волатильность.
Капитализация - стоимость акционерной компании или рыночная стоимость ее обыкновенных акций. Она равна количеству обыкновенных акций, умноженному на их курсовую стоимость.
Котировка - цена, по которой участники рынка хотят купить или продать акции. Электронные котировки участников формируются, в так называемую, " очередь заявок ", ее еще называют "стаканом заявок".
Курсовая стоимость акции (курс) - цена сделки, совершенная на бирже с конкретными акциями на конкретный момент времени. Ее еще называют рыночной ценой акции. Курсовая стоимость акции может изменяться каждую минуту, каждый день, каждый месяц и год.
Ликвидность - подразумевает способность относительно быстро и без потерь обменять акции на денежные средства и наоборот. Для количественного измерения ликвидности используют оборот торгов по конкретной акции и спрэд этой акции. Чем выше оборот и ниже спрэд, тем выше ликвидность акции.
Проскальзывание образуется из-за разницы между ценой, по которой планировалось купить или продать, и ценой исполнения на бирже. Другими словами, это означает покупку по более дорогой цене, или продажу по более дешевой цене, чем планировалось.
Проскок цены - ситуация, когда цена на бирже повышается очень быстро, "проскакивает" цену вашей стоп-заявки. В данном случае "проскок цены" означает, что за то время пока ваша " стоп-заявка " попадет в " очередь заявок " цена на бирже может резко измениться.
Спрэд - разница между лучшей ценой (котировкой) на покупку и лучшей ценой (котировкой) на продажу конкретной акции в " очереди заявок ". Чем меньше спрэд, тем выше ликвидность.
Консолидация, стагнация или боковое движение - приостановка движения цен и закрепление их на каком-то ценовом уровне или в определенном ценовом коридоре. При этом может наблюдаться значительное снижение волатильности.
Коррекция - ценовое движение, направленное в противоположную сторону от основного или превалирующего ценового движения.
Цена сделки - цена, по которой была куплена или продана ценная бумага на бирже на конкретный момент времени. Ее можно назвать и рыночной ценой акции.
|
|
Стратегия, тактика и "технология" трейдинга.
"Бумажная" прибыль - прибыль, которую можно было бы получить, если
закрыть позицию в определенный момент времени.
Брокер - специалист, который исполняет приказы клиентов на бирже.
Быть в рынке (в позиции) - то есть иметь открытую позицию.
Быть вне рынка (вне позиции) - то есть не иметь открытой позиции.
Внутридневной трейдинг - торговля, при которой открытие и закрытие позиции происходит внутри одного торгового дня, то есть от 10:30 до 18:45. Период операции может длиться от 1 минуты до нескольких часов. Трейдеров, которые никогда не переносят открытую позицию на ночь, называют интрадей-трейдерами (intraday traders).
Генерация сигнала - получение определенного значения, параметра, сигнала, который указывает на то, какую операцию надо совершать на бирже: покупать или продавать, и по какой цене.
Допуск - разница между стоп-ценой и ценой в стоп-заявке.
Лонговая или длинная позиция (long) - наличие ранее купленных ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене.
Дневной трейдинг - торговля, при которой закрытие позиции происходит в течение одного или нескольких дней после открытия позиции.
Дневник трейдера - место, куда трейдер записывает свои действия, важные события, мысли, торговые идеи и многое другое. Дневник помогает трейдеру лучше понимать себя и свои действия на рынке, лучше оценивать ситуацию, выявлять ошибки и исправлять их.
Журнал сделок - место для записей и расчета текущих торговых условий совершения сделки на бирже, а также хранения совершенных ранее сделок. Журнал помогает принимать торговые решения, проводить анализ торговых действий, выявлять и исправлять ошибки.
Закрыть позицию или сделку (выход) - действие, когда продаются ранее купленные акции (лонг) или покупаются ранее проданные акции (шорт). При закрытии позиции происходит обмен ценных бумаг на денежные средства.
Защитные приказы - специальные биржевые приказы, используемые для защиты открытой позиции от нежелательных потерь, "испарения", а так же для "фиксирования" прибыли. К защитным приказам относятся: стоп-лосс, тэйк-профит, скользящий стоп.
"Испарившаяся" или "упущенная" прибыль" - прибыль, которая "испарилась" вследствие падения или повышения курсовой стоимости акций.
Лимитированная заявка - это заявка, которая исполняется на бирже по указанной в ней цене или по более выгодной цене. При вводе лимитированной заявки в ней указывается конкретная цена на покупку или на продажу.
Открыть лонговую позицию - купить акции с целью продать их дороже.
Открыть шортовую позицию - продать акции с целью купить их дешевле.
Период торговой операции - период между открытием и закрытием позиции, обычно считается в днях.
Рыночная заявка - заявка, которая будет исполнена на бирже по ценам, которые сложатся на бирже в момент ее реализации.
С ерии сделок - количество "наборов" по нескольким убыточным и прибыльным сделкам подряд. Например, 3 убыточные сделки подряд, которые встречаются 5 раз. Таким образом, имеется 5 серий по 3 убыточным сделкам в каждой.
Система стоп-заявок вводит заявки в специальный "карман" для стоп-заявок, из которого они, при выполнении указанных в стоп-заявке условий, попадают в "очередь заявок", или в систему прямых заявок. Система стоп-заявок применяется для исполнения рыночных и лимитированных стоп-заявок ("стоп-лосс", тэйк-профит", "скользящий стоп"), которые служат для закрытия позиции. Заявка типа "стоп-лосс" часто используется и для открытия позиции.
Система прямых заявок позволяет вводить заявки непосредственно в "очередь заявок". Система прямых заявок предназначена для реализации прямых рыночных и лимитированных заявок, которые выставляются в "стакан заявок". Она может применяться как для открытия, так и для закрытия позиции.
Скользящий стоп (Trailing Stop-Loss) - используется для того, чтобы защищать капитал от косвенных убытков, связанных с " испарением " прибыли; другими словами, скользящий стоп позволяет прибыли расти и ограничивает ее " испарение " на определенном уровне. Применяется для управления прибылями.
Стоп-лосс (Stop Loss) - помогает остановить убытки. Он применяется для ограничения неприемлемых для трейдера потерь капитала, в случае, если цена движется в противоположную от его ожиданий сторону. Применяется для управления потерями.
Очередь заявок - очередь электронных котировок или заявок на покупку и продажу ценной бумаги, выставляемой участниками торгов на бирже. Именно по ценам этих заявок и совершаются сделки на бирже.
Трейдинг - торговля ценными бумагами с целью получения прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи или наоборот. Под трейдингом подразумевают торговлю как на повышение (лонговые операции), так и на понижение (шортовые операции). Трейдинг включает в себя различные торговые подходы, техники, приемы.
Торговая идея - подход, который формируется на основании повторяющихся однотипных закономерностях в движении цены.
Тэйк-профит или цель (Profit Target, Take profit) - означает уровень цены, на котором происходит "фиксирование" прибыли. Применяется для управления прибылями.
Фильтрация - метод отбора акций по заданному критерию.
Шортовая или короткая позиция (short) - наличие ранее проданных ценных бумаг с целью их дальнейшей покупки по более низкой цене. При этом брокер предоставляет ценные бумаги клиенту в кредит.
|
|
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Буквально за несколько лет среда и условия функционирования мировых рынков капитала кардинально изменились. Основными факторами, влияющими на происходящие промессы, являются:
· Превращение Интернет в глобальную распределенную среду финансовых транзакций и инвестиций, доступ к которой осуществляется из любой точки мира при наличии минимальных аппаратных и программных ресурсов. Финансовые рынки работают круглосуточно и перемещаются в Сеть, а биржи переходят на полностью электронные технологии торгов.
· Повышение информационной прозрачности рынков. В настоящее время частный инвестор за разумную плату (а часто и бесплатно) имеет доступ к качественным финансово-информационным сервисам (котировкам, новостям, отчетам компаний, исследованиям, рекомендациям, средствам технического анализа), которые ранее были доступны лишь крупным брокерам, банкам и другом институциональным инвесторам.
· Развитие механизмов и технологий маржевой торговли, ориентированных на мелких инвесторов, снижение для них “планки входа” на рынок, появление дисконт-брокеров, упрощение механизмов доступа к рынкам. Как следствие — феноменальный рост числа новых игроков, обеспечивших повышение ликвидности рынка в целом.
· Взрывной рост телекоммуникационных сетей, резкое увеличение мощности и удешевление персональных компьютеров, снижение стоимости доступа в Интернет.
Особенностями интернет-трейдинга в России является то что он еще пока развит только в крупных городах, где есть интернет, работающий на достаточно высоких скоростях,чего нельзя сказать о периферии.
Перспективы у российского интернет-трейдинга замечательные. В целом благодаря развитию экономики России, а также роста цен на нефть и металлы, фондовый рынок и дальше будет расти. Помимо этого международные институты находят нашу страну интересной для инвестиций. Основные международные рейтинговые агентства присвоили России рейтинги инвестиционных уровней и дальше эти рейтинги пересматриваются в сторону повышения, что очень положительно. Все эти факторы говорят о том, что рынок будет развиваться и расти.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Догадушкин М.В. Разработка инструментов технического анализа для использования в режиме реального времени при торговле в сети Российской Торговой Системы и на мировых торговых площадках через сеть Интернет: Дис…канд. техн. наук - М., 2016 – 115 С.
2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. - М.: Мир, 2012
3. Прикладные нечеткие системы / Пер. с япон. / К. Асаи, Д. Ватада. С. Иваи и др.; Под ред. Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно. - М.: Мир, 2018
4. Современные методы программирования в примерах и задачах. /Г.И.Светозарова, А.В.Козловский, Е.В.Сигитов - М.: Наука, 2015
5. Закарян И.О, Филатов И.В. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. – Санкт-Петербург, БХВ, 2016
6. Дараган В.А. Игра на бирже – М.: УРСС, 2015
7. Смирнов А.П. Надежность автоматизированных систем. – М.: МИСиС, 2014
8. С.Тейксейра, К.Пачеко Delphi 5. Руководство разработчика.- М.: Вильямс,2012
9. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - М.: Изд-во стандартов, 2014
10. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - М.: Изд-во стандартов, 1991.