Задание № 1
Вопрос:
Оценки параметров регрессии ненадежны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений, не только по величине, но и по знаку. Это характерно для линейной модели множественной регрессии…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) гетероскедастичности
2) автокорреляция остатков этой модели
3) при неслучайном характере результатирующей переменной
При наличии в ней мультиколлинеарных факторов
Задание № 2
Вопрос:
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) корреляции между ними по модулю больше 0,7
2) детерминации между ними по модулю больше 0,7
3) детерминации между ними по модулю меньше 0,7
4) автокорреляции между ними по модулю больше 0,7
Задание № 3
Вопрос:
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) параметров
2) случайных факторов
3) существенных факторов
4) результатов
Задание № 4
Вопрос:
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор,
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
2) который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
3) который при отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
4) который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
Задание № 5
Вопрос:
Гетероскедастичность подразумевает …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
2) зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
3) зависимость дисперсии остатков от значения фактора
4) независимость математического ожидания остатков от значения фактора
Задание № 6
Вопрос:
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) не изменится
2) будет увеличиваться
3) будет равно нулю
4) будет уменьшаться
Задание № 7
Вопрос:
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
2) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
3) отсутствие зависимости между факторами
4) наличие линейной зависимости между двумя факторами
Задание № 8
Вопрос:
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) общей дисперсии до и после включения фактора в модель
2) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель
3) дисперсии до и после включения результата в модель
4) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель
Задание № 9
Вопрос:
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) обычным
2) косвенным
3) обобщенным
4) минимальным
Задание № 10
Вопрос:
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1 ) преобразуются исходные уровни переменных
2) остатки не изменяются
3) остатки приравниваются к нулю
4) уменьшается количество наблюдений
Задание № 11
Вопрос:
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) преобразование переменных
2) переход от множественной регрессии к парной
3) линеаризацию уравнения регрессии
4) двухэтапное применение метода наименьших квадратов
Задание № 12
Вопрос:
Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) стандартизованные коэффициенты регрессии
2) дисперсия результативного признака
3) исходные уровни переменных
4) дисперсия факторного признака
Задание № 13
Вопрос:
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
2) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
3) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами
4) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
Задание № 14
Вопрос:
Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором
2) отсутствие взаимосвязи между факторами
3) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами
4) наличие тесной взаимосвязи между факторами
Задание № 15
Вопрос:
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) автокоррелированными и гетероскедастичными
2) гомоскедастичными
3) гетероскедастичными
4) автокоррелированными
Задание № 16
Вопрос:
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) нормально распределенных остатков
2) гомоскедастичных остатков
3) автокорреляции остатков
4) автокорреляции результативного признака
Задание № 17
Вопрос:
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) параметров нелинейного уравнения регрессии
2) точности определения коэффициента множественной корреляции
3) автокорреляции между независимыми переменными
4) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Задание № 18
Вопрос:
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать_________ остатков
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) гетероскедастичности
2) нормального распределения
3) равенства нулю суммы
4) случайного характера
Задание № 19
Вопрос:
Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора
2) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов
3) факторы дублируют влияние друг друга на результат
4) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
Задание № 20
Вопрос:
ОМНК-оценкипараметров обобщенной регрессионной модели:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) смещенные
Несмещенные
3) полусмещенные
Задание № 21
Вопрос:
МНК-оценки дисперсии возмущений обобщенной регрессионной модели:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
Смещенные
2) несмещенные
3) полусмещенные
Задание № 22
Вопрос:
Причины гетероскедастичности:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
исследование неоднородных объектов
Характер наблюдений
3) ошибки спецификации
4) ошибки измерений
Задание № 23
Вопрос:
Причины автокорреляции:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) исследование неоднородных объектов
Характер наблюдений
Ошибки спецификации
Ошибки измерений
Задание № 24
Вопрос:
Установить соответствие:
Типы нарушений предпосылок Гаууса-Маркова - Последсвия:
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:
1) оценка дисперсии возмущений-смещена
2) оценка авиоковариационной матрицы оценок парметров смещена
3) оценка параметров модели-смещена
4) интервальные оценки параметров и значений эндогенной переменной неадекватны
__ гетероскедастичность
__ автокорреляция
Задание № 25
Вопрос:
Установить соответствие:
Типы нарушений предпосылок Гаууса-Маркова - Последсвия:
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:
1) Дарбина-Уотсона
2) Глейзера
3) Спирмена
4) Голдфельда-Квандта
__ гетероскедастичность
__ автокорреляция
Задание № 26
Вопрос:
Тесты на гетероскедастичность:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) Дарбина-Уотсона
Глейзера
Спирмена
Голдфельда-Квандта
Задание № 27
Вопрос:
Тесты на автокорреляцию:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Дарбина-Уотсона
2) Глейзера
3) Спирмена
4) Голдфельда-Квандта
Задание № 28
Вопрос:
Установить соответствие:
Типы нарушений предпосылок Гаусса-Маркова - Способ корректировки:
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:
1) метод взвешенных наименьших квадратов
2) доступный обощенный метод наименьших квадратов
3) авторегрессионные модели
__ гетероскедастичность
__ автокорреляция
Задание № 29
Вопрос:
Способ корректировки автокорреляции:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) метод взвешенных наименьших квадратов
2) доступный обощенный метод наименьших квадратов