- Установите соответствие
| 1. y = a + bx
| А. парная нелинейная регрессия
|
| 2. y = a+b1x+b2x2
| Б. парная линейная регрессия
|
| 3. y = abx
| В. множественная регрессия
|
- Установите соответствие
| 1. Положительная корреляция
| А. корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с уменьшением другой переменной
|
| 2. Отрицательная корреляция
| Б. корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с увеличением другой переменной.
|
- Установите соответствие
| 1. значение коэффициента корреляции близко к 1
| А. это означает наличие слабой связи между переменными
|
| 2. значение коэффициента корреляции близко к 0
| Б. это означает наличие сильной связи между переменными.
|
- Установите соответствие
| 1. коэффициент корреляции
| А. показывает, какая доля дисперсии результативного признака объясняется влиянием независимых переменных.
|
| 2. коэффициент детерминации
| Б. показывает тесноту статистической взаимосвязи двух или нескольких случайных величин
|
- Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения
и их буквенными обозначениями:
| 1. У
| А. случайные отклонения
|
| 2. Х
| Б. параметры регрессии
|
| 3. а, b
| В. объясняющая переменная
|
| 4. ɛ
| Г. объясняемая переменная
|
- Установите соответствие
| 1. автокорреляция уровней временного ряда
| А. последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
|
| 2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда
| Б. график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
|
| 3. автокорреляционная функция
| В. корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
|
| 4. коррелограмма
| Г. коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями
|
- Установите соответствие
| 1. Критерий Стьюдента
| А. показывает статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов
|
| 2. Критерий Фишера
| Б. значимости отдельных коэффициентов регрессии и значимости коэффициента корреляции.
|
- Установите соответствие
1. 
| А. внутренне линейная эконометрическая модель
|
2. 
| Б. внутренне нелинейная эконометрическая модель
|
- Установите соответствие
| 1. Экзогенная переменная
| А. это независимая переменная или фактор-Х.
|
| 2. Эндогенная переменная
| Б. это зависимая переменная, которые обозначаются через у
|
- Установите соответствие
| 1. Линейная регрессия
| А. регрессия с двумя и более факторными переменными.
|
| 2. Множественная регрессия
| Б. это связь (регрессия), которая представлена уравнением прямой линии
|
Часть В. Решите задачи
- . Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид
, 
.
- Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,75, то коэффициент детерминации равен. Ответ округлите до сотых.
- Изучая зависимость расходов покупателей y по личному располагаемому доходу x и времени t, получена следующая регрессионная зависимость y = –20,6 + 0,178 x и стандартная ошибка коэффициента регрессии b, равная 0,007. Примените t-критерий Стьюдента для оценки значимости коэффициента регрессии b. Ответ округлите до сотых.
- Изучая зависимость расходов покупателей y по личному располагаемому доходу x и времени t, получен коэффициент корреляции 0,8 и стандартная ошибка коэффициента корреляции, равная 0,017. Ответ округлите до сотых.
Изучая зависимость расходов 20 покупателей y по личному располагаемому доходу x и времени t, получен коэффициент корреляции 0,9. Рассчитайте критерий Фишера. Ответ округлите до сотых.