Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Спецификация модели

 

 

#Эконометрика – это …

+наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

-раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

-специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

-наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

 

 

#Основной задачей эконометрики является…

+исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов

-отражение особенностей социального развития общества

-установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом

- анализ технического прогресса на примере социально–экономических показателей

 

 

#При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда …

+среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить доминирующий фактор

-среди множества факторов, влияющих на результат нельзя выделить доминирующий фактор

-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить несколько факторов

-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить лишь случайные факторы

 

 

#Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах …

+в 5–6 раз

-в 2–3 раза

-в 10–12 раз

- в 20–25 раз

 

 

#К ошибкам спецификации относится …

+неправильный выбор той или иной математической функции

-однородность выбранной совокупности

-учет в модели случайных факторов

- учет в модели существенных факторов

 

 

#Относительно формы зависимости различают …

+линейную и нелинейную регрессии

-простую и множественную регрессии

-непосредственную и косвенную регрессии

-положительную и отрицательную регрессии

 

 

#Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии различают …

+простую и множественную регрессии

-линейную и нелинейную регрессии

-непосредственную и косвенную регрессии

- множественную и многофакторную регрессии

 

 

#Простая линейная регрессия предполагает …

+наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии

-наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии

-наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии

-наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии

 

 

#Объем выборки определяется …

+числом параметров при независимых переменных

-числом результативных переменных

-объемом генеральной совокупности

-числовыми значениями переменных отбираемых в выборку

 

 

#Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели.

+линейное уравнение множественной регрессии

-линейное уравнение простой регрессии

-полиномиальное уравнение множественной регрессии

- полиномиальное уравнение парной регрессии

 

 

#Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется _____________ эконометрической модели.

+спецификацией

-линеаризацией

-идентификацией

-апробацией

 

 

#Коэффициент парной корреляции характеризует …

+тесноту линейной связи между двумя переменными

-тесноту нелинейной связи между двумя переменными

-тесноту линейной связи между несколькими переменными

-тесноту нелинейной связи между несколькими переменными

 

 

#Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …

+наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами

-наличие линейной зависимости между двумя факторами

-отсутствие зависимости между факторами

-наличие нелинейной зависимости между двумя факторами

 

 

#Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …

+факторы дублируют влияние друг друга на результат

-влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора

-влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов

- влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора

 

 

#Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …

+остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

-общей дисперсии до и после включения фактора в модель

-дисперсии до и после включения результата в модель

-остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель

 

 

#Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …

+будет уменьшаться

-будет увеличиваться

-не изменится

- будет равна нулю

 

 

#В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …

+переменными

-параметрами

-параметрами и переменными

-переменными и случайными факторами

 

 

#Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …

+существенных факторов

-параметров

-результатов

-случайных факторов

 

 

#Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …

+корреляции между ними по модулю больше 0,7

-детерминации между ними по модулю больше 0,7

-корреляции между ними по модулю меньше 0,7

-детерминации между ними по модулю меньше 0,7

 

 

#Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор …

+который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

-который при который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

-который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

-который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами

 

 

#Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель …

+будет увеличиваться

-будет уменьшаться

-существенно не изменится

- будет равна нулю

 

 

#Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является …

+отсутствие взаимосвязи между факторами

-наличие тесной взаимосвязи между факторами

-отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором

-отсутствие линейной взаимосвязи между факторами

 

 

#Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

+качественные переменные, преобразованные в количественные

-дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

-комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

-переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

 

 

#В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы, …

+не имеющие количественных значений

-имеющие количественные значения

-не имеющие качественных значений

- имеющие вероятностные значения

 

 

#При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются …

+числовые метки

-качественные метки

-нулевые значения

- одинаковые значения

 

 

#Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения …

+качественные

-значения

-одинаковые

-количественно измеримые

 

#Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ____________ работника

+уровень образования

-заработная плата

-стаж

-возраст

 

#Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя

+доход

-пол

-уровень образования

-семейное положение

 

#Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются …

+фиктивными

-множественными

-аномальными

-парными

 

#Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков …

+качественного характера

-количественного характера

-случайного характера

-несущественного характера

 

 

#Фиктивные переменные включаются в уравнения __________ регрессии

+множественной

-парной

-косвенной

-случайной

 

 

#Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …

+ранжирование

-нахождение среднего значения

-выравнивание числовых значений по убыванию

-выравнивание числовых значений по возрастанию

 

 

#Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является …

+нахождение среднего значения

-ранжирование

-присвоение цифровых меток

-присвоение количественных значений

 

 

#Величина коэффициента регрессии показывает …

+среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

-характер связи между фактором и результатом

-тесноту связи между фактором и результатом

-тесноту связи между исследуемыми факторами

 

#Величина параметра a в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение…

+результирующей переменной при нулевом значении фактора

-факторной переменной при нулевом значении результата

-результирующей переменной при нулевом значении случайной величины

-факторной переменной при нулевом значении случайного фактора

 

#Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированном на среднем уровне значении других переменных называется …

+частным

-существенным

-множественным

-несущественным

 

#В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение…

+параметра b

-параметра a

-параметров a и b

-переменной х

 

#Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на у.

+по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой

- , так как 2,5 > -3,7

- , так как 3,7 > 2,5

-оказывают одинаковое влияние

 

#В стандартизованном уравнении множественной регрессии ; . Определите какой из факторов х₁ или х₂ оказывает более сильное влияние на у.

+ , так как 2,1 > 0,3

- , так как 0,3 > -2,1

-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизованные коэффициенты регрессии несравнимы между собой

-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения "чистых" коэффициентов регрессии

 

#Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …

+случайной величины ε

-посредством константы ε

-случайной величины x

-посредством параметра b

 

#Для модели зависимости дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 1200 + ε. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на …

+0,003 р.

-0,003 млн. р.

-1200 р.

-1200 млн. р.

 

#В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …

+стандартизованные переменные

-исходные переменные

-средние значения исходных переменных

-стандартизованные параметры

 

#Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов называется __________ коэффициентом регрессии

+стандартизованным

-нормализованным

-центрированным

-выравненным

 

#В стандартизованном уравнении свободный член …

+отсутствует

-равен 1

-равен коэффициенту множественной корреляции

-равен коэффициенту множественной детерминации

 

 

Оценка параметров линейных уравнений регрессии

 

#Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

+параметров линейной регрессии

-величины коэффициента корреляции

-величины коэффициента детерминации

-средней ошибки аппроксимации

 

#Метод наименьших квадратов не применим для …

+уравнений нелинейных по оцениваемым параметрам

-линейных уравнений множественной регрессии

-линейных уравнений парной регрессии

-полиномиальных уравнений множественной регрессии

 

#В основе метода наименьших квадратов лежит …

+минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

-равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

-максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

-минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений

 

#Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить …

+методом определителей

-методом первых разностей

-методом скользящего среднего

-симплекс – методом

 

#В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений …

+минимизируется

-максимизируется

-приравнивается к нулю

-приравнивается к системе нормальных уравнений

 

#Метод наименьших квадратов позволяет оценить _____________ уравнений регрессии

+параметры

-переменные

-параметры и переменные

-переменные и случайные величины

 

#Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения …

+решения системы нормальных уравнений

-решения двойственной задачи

-решения уравнения регрессии

-решения системы нормальных неравенств

 

#Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода …

+метода наименьших квадратов

-метода наибольших квадратов

-метода средних квадратов

-метода нормальных квадратов

 

#Метод наименьших квадратов применяется для оценки …

+параметров линейных уравнений регрессии

-качества линейных уравнений регрессии

-уравнений регрессии, нелинейных по параметрам

-качества уравнений, нелинейных по параметрам

 

#Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании …

+таблицы исходных данных

-предсказанных значений результативного признака

-отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

-отклонений фактических значений объясняющей переменной от ее теоретических значений

 

#Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является …

+линейность параметров

-нелинейность параметров

-равенство нулю средних значений результативной переменной

-равенство нулю средних значений факторного признака

 

 

#Несмещенность оценки характеризует …

+равенство нулю математического ожидания остатков

-наименьшую дисперсию остатков

-увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

-ее зависимость от объема выборки

 

#Если оценка параметра эффективна, то это означает …

+наименьшую дисперсию остатков

-равенство нулю математического ожидания остатков

-максимальную дисперсию остатков

-уменьшение точности с увеличением объема выборки

 

#Состоятельность оценки характеризуется...

+увеличением ее точности с увеличением объема выборки

-независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков

-уменьшением ее точности с увеличением объема выборки

-зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков

 

#Несмещенность оценки на практике означает …

+что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

-что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок

-невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному

-уменьшение точности с увеличением объема выборки

 

#Эффективность оценки на практике характеризуется …

+возможностью перехода от точечного оценивания к интервальному

-отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний

-невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному

-уменьшением точности с увеличением объема выборки

 

#Свойствами оценок МНК являются …

+эффективность, состоятельность и несмещенность

-эффективность, состоятельность и смещенность

-эффективность, несостоятельность и смещенность

-эффективность, несостоятельность и несмещенность

 

#Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки.

+состоятельности

-несмещенности

-эффективности

-смещенности

 

#Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством …

+несмещенности

-смещенности

-эффективности

-состоятельности

 

#Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством …

+эффективности

-состоятельности

-несмещенности

-несостоятельности

 

#Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются …

+ эффективными и несмещенными

-эффективными и несостоятельными

-неэффективными и состоятельными

-состоятельными и смещенными

 

#При примени метода наименьших квадратов исследуются свойства …

+оценок параметров уравнения регрессии

-оценок переменных уравнения регрессии

-оценок случайных величин уравнения регрессии

-оценок переменных и параметров уравнения регрессии

 

 

#Гомоскедастичность подразумевает …

+одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

-рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

-уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

-максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

 

#Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что…

+остаточные величины имеют случайный характер

-остаточные величины имеют неслучайный характер

-при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается

-при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается

 

#Гетероскедастичность подразумевает …

+зависимость дисперсии остатков от значения фактора

-постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора

-независимость математического ожидания остатков от значения фактора

-зависимость математического ожидания остатков от значения фактора

 

#Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки…

+подчиняются закону нормального распределения

-не подчиняются закону нормального распределения

-подчиняются закону больших чисел

-не подчиняются закону больших чисел

 

#Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение …

+остаточных величин

-параметров уравнения регрессии

-неслучайных величин

-переменных уравнения регрессии

 

#Предпосылкой метода наименьших квадратов является …

+отсутствие автокорреляции в остатках

-присутствие автокорреляции в остатках

-отсутствие корреляции между результатом и фактором

-присутствие автокорреляции между результатом и фактором

 

#Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие …

+неслучайного характера остатков

-отсутствия автокорреляции в остатках

-случайного характера остатков

-гомоскедастичности остатков

 

#Случайный характер остатков предполагает …

+независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака

-зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака

-зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака

-независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака

 

#Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ не зависят друг от друга

+остатков

-результата

-фактора

-независимых переменных

 

#Оценки параметров, найденные при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов …

+выполняются

-не выполняются

-можно не учитывать

-можно исключить

 

#Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то …

+оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности

-коэффициент регрессии является несущественным

-коэффициент корреляции является несущественным

-полученное уравнение статистически незначимо

 

 

#Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

+автокорреляции ошибок

-автокорреляции переменных

-мультиколлинеарности факторов

-фиктивных переменных

 

#Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки…

+гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

-автокорреляции между независимыми переменными

-параметров нелинейного уравнения регрессии

-точности определения коэффициента множественной корреляции

 

#Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …

+преобразование переменных

-линеаризацию уравнения регрессии

-двухэтапное применение метода наименьших квадратов

-переход от множественной регрессии к парной

 

#Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае …

+автокорреляции остатков

-нормально распределенных остатков

-гомоскедастичных остатков

-автокорреляции результативного признака

 

#При применении метода наименьших остатков уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем …

+преобразования переменных

-введения дополнительных факторов в модель

-преобразования параметров

-введения дополнительных результатов в модель

 

#На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой …

+взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами

-нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами

-взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами

-нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами

 

#Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками

+гомоскедастичными

-автокоррелированными

-гетероскедастичными

-автокоррелярованными и гетероскедастичными

 

#Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?

+исходные уровни переменных

-дисперсия результативного признака

-дисперсия факторного признака

-стандартизованные коэффициенты регрессии

 

#Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК…

+преобразуются исходные уровни переменных

-уменьшается количество наблюдений

-остатки приравниваются к нулю

-остатки не изменяются

 

#После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков

+гетероскедастичности

-случайного характера

-нормального распределения

-равенства нулю суммы

 

#Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется …методом наименьших квадратов

+обобщенным

-обычным

-минимальным

-косвенным