Кафедра «Финансы и кредит»
Дистанционное
обучение
Фин.-7.11.0604.очн.плн Фин.-7.11.0605.очн.плн Фин.-7.11.0606.очн.плн
Фин.-7.11.0604.зчн.плн Фин.-7.11.0605.зчн.плн Фин.-7.11.0606.зчн.плн
Фин.-7.11.0604.зчн.скр Фин.-7.11.0605.зчн.скр Фин.-7.11.0606.зчн.скр
Фин.-7.11.0604.вчр.плн Фин.-7.11.0605.вчр.плн Фин.-7.11.0606.вчр.плн
Фин.-7.11.0604.вчр.скр Фин.-7.11.0605.вчр.скр Фин.-7.11.0606.вчр.скр
И.Г. Миланова
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Практикум для студентов специальностей 080105 (0604), 080109 (0605) и 080102 (0606)всех форм обучения
www.msta.ru
Москва – 2006
УДК 336.1
Миланова И.Г. Деньги, кредит, банки. Практикум. – М.,МГУТУ, 2006
Практикум предназначен для студентов специальностей 080105 (0604), 080109 (0605) и 080102 (0606) всех форм обучения.
Автор Миланова И.Г., доцент
Рецензент Филина А.Г., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» МГУТУ
Редактор Свешникова Н.И.
© Московский государственный университет технологий и управления, 2006
109004, Москва, Земляной вал, 73
Содержание
| Практическое занятие 1 Деньги, денежное обращение, денежная масса…………………………. | |
| Практическое занятие 2 Пассивные операции, выполняемые коммерческими банками……….. | |
| Практическое занятие 3 Активные операции коммерческих банков………………………………. | |
| Практическое занятие 4 Краткое содержание и методические указания по выполнению заданий……………………………………………………………………… | |
| Практическое занятие 5 Пассивные и активные операции в балансе……………………………… |
Практическое занятие №1
Деньги, денежное обращение, денежная масса
Целью данного занятия является практическое применение знаний, полученных при ознакомлении с курсом лекций по разделу «Деньги». Практическое занятие включает краткое содержание материала, которое дополнит индивидуальную подготовку, методические указания по выполнению представленных заданий, вопросы и задания для практической и индивидуальной работы.
Занятие рассчитано на 4 часа.
Краткое содержание и методические указания по выполнению заданий
Показателем, характеризующим денежный оборот, является денежная масса, которая определяется как совокупность денежных средств, предназначенных для оплаты товаров, услуг, а также используется в целях накопления. При разработке макроэкономических показателей используются агрегированные (суммарные) показатели объема и структуры денежной массы – денежные агрегаты, различающиеся по уровням ликвидности.
| Мо «Наличные деньги в обращении» | М1 «Деньги» | М2«Денежная масса в национальном определении» | М3 «Широкие деньги» |
| Банкноты и монеты вне банков | М0 +депозиты до востребования | М1 + срочные депозиты | М2 + депозиты в иностранной валюте |
Рис.1.Структура денежной массы РФ
Компонентом денежной массы является – денежная база, используемая Центральным банком в узком и широком определении.
В узком определении – это наличные деньги вне Банка России и обязательные резервы банков в Банке России.
В широком определении - в указанную денежную базу включаются остатки на корреспондентских и других счетах банков в ЦБ РФ.
В статистике ЦБ РФ информация об объеме, структуре и динамике денежной массы и ее отдельных компонентов представлена в таблицах «Аналитические группировки счетов органов денежно-кредитного регулирования», «Денежный обзор», «Денежная масса» (национальное определение).
В таблице «Аналитические группировки счетов органов денежно-кредитного регулирования» дается денежный агрегат М0 «Деньги вне банков», как наиболее ликвидная часть денежной массы. Показатель «Денежная база в широком определении» носит название «Резервные деньги» и применяется для мониторинга экономических процессов, так как за счет изменения объема денежной базы ЦБ может воздействовать на объем всей денежной массы, а соответственно на уровень цен и другие экономические процессы.
В таблице «Денежный обзор» отражаются агрегаты «Деньги» и «Квази-Деньги». Первый включает совокупность агрегатов «Деньги вне банков» и «Депозиты до востребования», второй, - банковские депозиты, неиспользуемые в качестве средства платежа и менее ликвидные, чем показатель «Деньги» - срочные и сберегательные депозиты в рублях и все виды депозитов в иностранной валюте. В таблице «Денежная масса» (национальное определение) выделены «Наличные деньги в обращении» и «Безналичные средства». Депозиты в иностранной валюте не включаются.
Степень многократного увеличения депозитов в процессе кредитования измеряется банковским мультипликатором (Бм), исчисляемым по формуле.
Бм = 1/ Норма обязательных резервов
Степень многократного воздействия денежной базы на объем денежной массы определяется денежным мультипликатором (Дм):
Дм = М2/Денежную базу.
Задача 1. На основании данных таблицы 1 рассчитать:
1. Темпы годового прироста
-денежной базы;
-наличных денег в обращении (агрегат М0);
-денежной массы (агрегат М2);
-широких денег (агрегат М2Х)
2.Величину денежного мультипликатора;
3.удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в %.
Таблица 1
| 1кв | 1 полугодие | 9 месяцев | |
| Резервные деньги (млрд.руб.) | 164,9 | 210,4 | 269,7 |
| В том числе деньги вне банков | 103,8 | 130,4 | 187,8 |
| Депозиты до востребования | 87,3 | 162,5 | 149,5 |
| Срочные и сберегательные депозиты | 97,2 | 81,2 | 111,0 |
| Депозиты в иностранной валюте | 69,4 | 80,5 | 190,9 |
Задача 2. На основании данных таблицы 2 рассчитать:
1) темпы прироста или снижения денежной массы по отношению к предыдущему периоду;
2) удельный вес наличных денег в общей денежной массе и выявить динамику процесса.
Таблица 2
| 2003 г | 2004 г | |||
| 1.01 | 1.04. | 1.01 | 1.04 | |
| Всего (млрд.руб. | 374,1 | 360,4 | 361,9 | 473,8 |
| В том числе: | ||||
| -наличные деньги | 130,4 | 119,1 | 187,8 | 174,1 |
| -депозиты до востребования, срочные и сберегательные | 243,7 | 241,3 | 174,1 | 299,7 |
Вопросы для индивидуальных занятий
1. Что включается в показатель «Денежная база» и каково ее определение, используемое Центральным банком в узком и широком смысле.
2. Охарактеризуйте структуру денежных агрегатов.
3. Какие показатели формируют денежную массу.
4. С помощью какого показателя измеряется многократное увеличение депозитов в процессе кредитования?
5. Какая зависимость возникает между объемом денежной базы и объемом денежной массы и с помощью чего она определяется?
6. С помощью показателей ЦБ, публикуемых в разделах таблиц его сайта в Интернете («Аналитические группировки счетов органов денежно-кредитного регулирования», «Денежный обзор», «Денежная масса» (национальное определение) проанализируйте состояние текущего периода по объему наличных денег, денежной базы, денежной массы, определите темпы их прироста или снижения по отношению к предыдущему периоду, а также удельный вес наличных денег в общей денежной массе.
7. Внесите данные из сайта ЦБ в представленную таблицу и проанализируйте изменения ВВП, объема выпуска продукции и индекса потребительских цен текущего и предыдущего периодов.
| Годы | Объем ВВП | Дефицит, профицит ФБ в % к ВВП | Индекс потребительских цен в % к предыдущему периоду | |
| В млрд.руб. | В % к соответствующему периоду предыдущего года | |||
| 2004 г | ||||
| 1кв | ||||
| 2кв | ||||
| 3кв | ||||
| 4кв | ||||
| 2005 г | ||||
| 1кв | ||||
| 2кв | ||||
| 3кв | ||||
| 4кв |
Практическое занятие №2