В настоящее время управление рисками становится самой актуальной темой как для всего рынка, так и для каждого института в частности. В последние 3 года риск-менеджмент в казахстанском банковском секторе перешел в стадию уверенного развития, когда необходимость сильной системы понимания и управления рисками признается банками, независимо от их доли рынка и объема кредитного портфеля. Банки, которые являются дочерними банками известных зарубежных финансовых институтов, давно используют лучшие практики риск-менеджмента материнских банков.
Риск-менеджмент - в широком смысле - процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов управления для минимизации риска.
Риск менеджмент включает:
идентификацию, анализ и оценку рисков;
превентивную разработку программы мероприятий по ликвидации последствий кризисных ситуаций;
разработку механизмов выживания;
создание системы страхования;
прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.
Основные цели и задачи АО «Цеснабанк» по управлению банковскими рисками заключаются в организации действенной системы оценки, управления и контроля за всеми видами рисков, которым подвержен Банк в ходе осуществления своей деятельности, а также определения степени допустимости и оправданности принятых Банком на себя тех или иных (совместимых со стратегическими целями Банка) видов рисков, и выработке соответствующих, оптимальных мер действий по ограничению возможных потерь по банковским операциям.
Процесс управления рисками Банка включает определение, измерение, контроль и мониторинг рисков на постоянной основе.
|
|
Определение рисков: Банк признает и понимает имеющиеся и возможные риски, характер их влияния на свою деятельность.
Измерение рисков: Банк использует системы и инструменты, позволяющие объективно установить размер и вероятность рисков.
Контроль за рисками: Банк установил и внедряет максимально допустимые лимиты рисков, включая уровень собственного капитала, адекватного рискам банков, в отношении отдельных операций, их групп и совокупности.
Мониторинг рисков: Банк осуществляет оценку уровня основных рисков, в том числе соблюдения максимально допустимых лимитов рисков.
Соответственно, одна из основных задач менеджмента Банка состоит в регулярном анализе и мониторинге всех видов рисков и управления ими с использованием существующего набора средств и методов.
Задачи анализа - рассчитать уровень риска и выявить факторы, его определяющие. Анализ и оценка риска в значительной мере зависит от методов его расчета, поэтому выбор конкретного метода анализа его уровня очень важен.
Анализ банковских рисков включает в себя:
Идентификацию рисков, связанных с конкретными видами деятельности Банка;
ранжирование банковских рисков;
предложение методики количественной и качественной оценки величин рисков и их влияния на результаты деятельности Банка;
разработку средств и методов управления рисками;
установление оптимальных, т.е. сбалансированных по соотношению риск - доходность, лимитов для каждого выявленного вида риска;
контроль за результатами внедрения методов управления рисками подразделениями Банка.
|
|
Управление рисками состоит из совокупности методов и принципов управления рисками. Наиболее распространенными методами управления рисков являются:
. диверсификация;
. приобретение дополнительной информации;
. лимитирование;
. самострахование;
. страхование;
. хеджирование.
Диверсификация. Сущность метода диверсификации заключается в том, чтобы банк при привлечении и размещении ресурсов как можно меньше зависел от одного или нескольких неблагоприятных факторов.
Диверсификация осуществляется по следующим главным направлениям:
А) Диверсификация заемных средств:
по срокам (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);
по видам привлечения (депозиты юридических лиц; вклады населения, межбанковские кредиты; международные займы);
по источникам привлечения (по отраслям, по группам клиентов, по социальным слоям граждан). Чем больше разнообразных источников привлечения, тем ниже риск;
Б) Диверсификация используемых инструментов:
портфель активов должен быть размещен в как можно большее количество надежных инструментов. При этом размещение активов в новые и неизвестные инструменты должно быть ограничено;
В) Диверсификация ссудного портфеля:
по срокам;
по заемщикам; В целях исключения отраслевого риска ссудный портфель должен размещаться среди заемщиков, принадлежащих к разным отраслям экономики.