ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ№5
По курсу «Эконометрика»
Москва 2011
Задание по теме
«Системы эконометрических уравнений»
Варианты индивидуальных заданий
Даны системы эконометрических уравнений.
Требуется:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
2. Определите метод оценки параметров модели.
3. Запишите в общем виде приведенную форму модели.
Вариант 1
Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):
Где М – доля импорта в ВВП; N – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; S – число удовлетворенных прощений об освобождении от таможенных пошлин; Е – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 –для всех остальных лет; Y – реальный ВВП; X – реальный объем чистого экспорта; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
Вариант 2
Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):
Где С – потребление; I – инвестиции; Y – доход; T – налоги; К – запас капитала; t – текущий период; t-1 - предыдущий период.
Вариант 3
Макроэкономическая модель США (одна из версий):
Где С – потребление; Y – ВВП; I – инвестиции, r – процентная ставка; М – денежная масса; G – денежная масса; t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Вариант 4
Модель Кейнса (одна из версий):
Где С – потребление, Y – ВВП, I – валовые инвестиции, G – государственные расходы, t – текущий период, t-1 - предыдущий период.
Вариант 5
Модель денежного и товарного рынков:
Где R – процентные ставки; Y – реальный ВВП; М – денежная масса; I – внутренние инвестиции; G – реальные государственные расходы.
Вариант 6
Модифицированная модель Кейнса:
Где С – потребление; Y – доход; I – инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 - предыдущий период.
Вариант 7
Макроэкономическая модель:
Где С – расходы на потребление; Y – чистый национальный доход; D –чистый национальный доход; I – инвестиции; T – косвенные налоги; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
Вариант 8
Гипотетическая модель экономики:
Где С – совокупное потребление в период t; Y – совокупный доход в период t; J – инвестиции в период t; G – государственные доходы в период t; T – налоги в период t.
Вариант 9
Модель денежного рынка:
Где R – процентные ставки; T – ВВП; М – денежная масса; I – внутренние инвестиции
.
Вариант 10
Конъюнктурная модель имеет вид:
Где С – расходы на потребления; Y – ВПП; I – инвестиции; r – процентная ставка; М – денежная масса; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
ЗАДАНИЕ по теме
«Временные ряды»
Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона за 16 кварталов.
Требуется;
Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.
2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).
Сделать прогноз на 2 квартала вперед.
Варианты 1,2
| t | yt | t | yt |
| 5,8 | 7,9 | ||
| 4,5 | 5,5 | ||
| 5,1 | 6,3 | ||
| 9,1 | 10,8 | ||
| 7,0 | 9,0 | ||
| 5,0 | 6,5 | ||
| 6,0 | 7,0 | ||
| 10,1 | 11,1 |
Варианты 3,4
| t | yt | t | yt |
| 5,5 | 8,0 | ||
| 4,6 | 5,6 | ||
| 5,0 | 6,4 | ||
| 9,2 | 10,9 | ||
| 7,1 | 9,1 | ||
| 5,1 | 6,4 | ||
| 5,9 | 7,2 | ||
| 10,0 | 11,0 |
Варианты 5,6
| t | yt | t | yt |
| 5,3 | 8,2 | ||
| 4,7 | 5,5 | ||
| 5,2 | 6,5 | ||
| 9,1 | 11,0 | ||
| 7,0 | 8,9 | ||
| 5,0 | 6,5 | ||
| 6,0 | 7,3 | ||
| 10,1 | 11,2 |
Варианты 7,8
| t | yt | t | yt |
| 5,5 | 8,3 | ||
| 4,8 | 5,4 | ||
| 5,1 | 6,4 | ||
| 9,0 | 10,9 | ||
| 7,1 | 9,0 | ||
| 4,9 | 6,6 | ||
| 6,1 | 7,5 | ||
| 10,0 | 11,2 |
Варианты 9,10
| t | yt | t | yt |
| 5,6 | 8,2 | ||
| 4,7 | 5,6 | ||
| 5,2 | 6,4 | ||
| 9,1 | 10,8 | ||
| 7,0 | 9,1 | ||
| 5,1 | 6,7 | ||
| 6,0 | 7,5 | ||
| 10,2 | 11,3 |
Контрольные вопросы
1. Общие понятия о системах эконометрических уравнений.
2. Структурная и приведенная формы модели.
3. Проблема идентификации. Необходимое условие идентифицируемости.
4. Проблема идентификации. Достаточное условие идентифицируемости.
5. Методы оценки параметров структурной формы модели.
6. Основные элементы временного ряда.
7. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
8. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.
9. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.
10. Критерий Дарбина-Уотсона.