Суть статистических методов оценки риска заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области риска, коэффициента риска и так далее.
Достоинствами статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода.
Основным недостатком данных методов считается необходимость использования в них вероятностных характеристик.
Возможно применение следующих статистических методов:
· Оценка вероятности исполнения (Позволяет дать упрощенную статистическую оценку вероятности исполнения какого – либо решения путем расчета доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений);
· Деревья решений (используются для анализа рисков событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития);
· Имитационное моделирование рисков (Считается одним из мощнейших методов анализа системы. В общем случае, под ним понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира).
Аналитические методы
Данный метод позволяют определить вероятность возникновения потерь на основе математических моделей и используются в основном для анализа риска инвестиционных проектов.
Возможно использование таких методов, как:
· Метод аналогии (При использовании данного метода применяются базы данных о рисках аналогичных проектов или сделок, данные обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах с целью учета при реализации нового проекта или сделки);
|
|
· Метод сценариев (Позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. С помощью этого метода можно получить достаточно наглядную картину для различных вариантов событий. Он представляет собой развитие методики анализа чувствительности, так как включает одновременное изменение нескольких факторов).
FMEA анализ
FMEA – анализ причин и последствий отказов. Метод анализа, применяемый в менеджменте качества для определения потенциальных несоответствий и причин их возникновения в изделии, процессе или услуге. Он применяется для выявления проблем до того, как они проявятся и окажут воздействие на потребителя.
Существует три основных вида FMEA, определяемых по объекту анализа:
· FMEA – анализ технической системы. Направлен на выявление проблем в основных функциях системы;
· FMEA – анализ конструкции. Направлен на выявление проблем в компонентах и подсистемах изделия;
· FMEA – анализ процесса.
FMEA – анализ выполняется в следующем порядке:
1) Выбирается объект анализа;
2) Определяются варианты применения анализа. FMEA может являться частью комплексного анализа, при котором применяются различные методы. В этом случае FMEA должен согласовываться с анализом системы в целом;
3) Определяются границы, в пределах которых необходимо рассматривать несоответствия. Границами могут являться - период времени, тип потребителя, география применения, определенные действия;
4) Разрабатывается подходящая таблица для регистрации информации. Она может изменяться в зависимости от учитываемых факторов;
|
|
5) Определяются элементы, в которых возможно возникновение несоответствий. Элементы могут включать в себя различные компоненты, сборки, комбинации составных частей;
6) Для каждого элемента, выделенного на предыдущем шаге, составляется список наиболее значимых видов отказов. Эту операцию можно упростить, если применять стандартный список отказов для рассматриваемых элементов;
7) Для каждого вида отказа, выявленного на предыдущем шаге, определяются все возможные последствия, которые могут проявиться;
8) Определяется рейтинг тяжести последствий для потребителя (S) - Severity. Рейтинг тяжести последствий обычно определяется по шкале от 1 до 10, где 1 означает незначительные последствия, а 10 катастрофические последствия;
9) Для каждого вида отказа определяются все потенциальные причины. Для этого может применяться причинно-следственная диаграмма Исикавы;
10) Для каждой причины определяется рейтинг вероятности ее возникновения (O) - Occurrence. Вероятность возникновения обычно оценивается по шкале от 1 до 10, где 1 означает крайне маловероятное событие, а 10 означает неизбежное событие;
11) Для каждой причины определяются существующие методы контроля, которые применяются в данный момент, чтобы отказы не оказали влияния на потребителя. Эти методы должны предотвращать возникновение причин, снижать вероятность того, что произойдет отказ или обнаруживать отказ после проявления причины, но до того как причина оказала влияние на потребителя;
12) Для каждого метода контроля определяется рейтинг обнаружения (D) - Detection. Рейтинг обнаружения обычно оценивается по шкале от 1 до 10, где 1 означает, что метод контроля абсолютно точно обнаружит проблему, а 10 - не сможет обнаружить проблему;
|
|
13) Рассчитывается приоритетное число риска (риск потребителя - RPN) которое равно произведению S * O * D. Это число позволяет ранжировать потенциальные отказы по значимости;
14) Определяются рекомендуемые действия, которые могут включать изменение проекта или процесса для снижения тяжести последствий или вероятности возникновения отказов;
15) После выполнения рекомендованных действий значения рейтингов S,O,D оцениваются заново, а приоритетное число риска RPN пересчитывается.
Пересмотр и мониторинг
Мониторинг и пересмотр должны быть планируемой частью процесса риск-менеджмента и включать регулярную проверку или надзор. Результаты мониторинга и пересмотра должны быть документированы и соответствующим образом зарегистрированы на внешнем и внутреннем уровнях.
Управление рисками
Избегание
Устранение или сведение к приемлемому уровню только путем прекращения деятельности.