Определение 1. Два события Aи Bназывают независимыми, если вероятность появления каждого из них не зависит от того, появилось другое событие или нет. В противном случае события Aи Bназывают зависимыми.
Пример 1. Пусть в урне находятся 2 белых и 2 черных тара. Пусть событие A — вынут белый шар. Очевидно, P(A) = 1/2. После первого испытания вынутый шар кладется обратно в урну, шары перемешиваются и снова вынимается шар. Событие B — во втором испытании вынут белый шар — также имеет вероятность P(B) = 1/2, т. е. события A и B — независимые.
Предположим теперь, что вынутый шар в первом испытании не кладется обратно в урну. Тогда, если произошло событие A, т. е. в первом испытании вынут белый шар, то вероятность события Bуменьшается и оказывается равно одной трети, если в первом испытании был вынут черный шар, то вероятность события Bувеличивается и становится равно двум третям.
Итак, вероятность события Bсущественно зависит от того, произошло или не произошло событие A, в таких случаях события A и B — зависимые.
Определение 2. Пусть A и B — зависимые события. Условной вероятностью РА(В)события Вназывают вероятность события В, найденную в предположении, что событие Ауже наступило.
Так, в только что рассмотренном примере РА(В) = 1/3.
Условие независимости события В от события А можно записать в виде
РА(В) = Р(В),
а условие зависимости — в виде
РА(В) ¹ Р(В).
Теорема 1. Вероятность произведения двух зависимых событий А и В равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, найденную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ) = Р(А)РА(В)(1.6)
Доказательство. Пусть из всего числа п элементарных событий kблагоприятствуют событию Аи пусть из этих kсобытий l благоприятствуют событию В, а, значит, и событию АВ.
Тогда
Р(АВ) = l /n = k/n ·l /k = Р(А)РА(В),
что и доказывает искомое равенство (1.6).
Замечание. Применив формулу (1.6) к событию ВА, получим
P(ВА) = P(B) РB (A) (1.6')
Так как АВ=ВА, то
РB(А) = , (1.7)
а сравнивая (1.6) и (1.6'), получаем равенство
Р(А)РА(В)= Р(В) РВ(А)(1.8)
Пример 2. Пусть в урне находятся 2 белых и 2 черных шара. Пусть событие А — вынут белый шар. Событие В — во втором испытании вынут белый шар. Рассмотрим тот случай, когда вынутый шар в первом испытании не кладется обратно в урну. Поставим следующий вопрос: какова вероятность вынуть первый и второй раз белые шары? По формуле имеем:
Р(АВ)=1/2· 1/3=1/6.
Пример 3. В терапевтическом отделении больницы 70% пациентов — женщины, а 21% — курящие мужчины. Наугад выбирают пациента. Он оказывается мужчиной. Какова вероятность того, что он курит?
Пусть Мозначает, что пациент — мужчина, а К — что пациент курит. Тогда в силу условия задачи Р(M) = 0,3, а Р(МК) = 0,21. Поэтому с учетом формулы (1.6) искомая условная вероятность
PM(K) = =
= 0,7.
Пример 4. В группе туристов 20% детей, причем 12% девочки. Наугад выбирают ребенка. Какова вероятность того, что это девочка? Какова вероятность того, что это мальчик?
Пусть Аозначает, что турист — ребенок, Ж— турист женского пола, М — мужского. Тогда по условию
Р(А) = 0,2, Р(ЖА) = 0,12, P(MA) = 0,08.
Следовательно,
PA(Ж) = =
= 0,6,
PA(M) = =
= 0,4.
Задача (курение и случай заболевания легких). В группе обследуемых 1000 человек. Из них 600 курящих и 400 некурящих. Среди курящих 240 человек имеют те или иные заболевания легких. Среди некурящих легочных больных 120 человек. Являются ли курение и заболевание легких независимыми событиями?
Решение. Пусть событие А — обследуемый курит, событие В— обследуемый страдает заболеванием легких.
Тогда, согласно условию задачи,
P(B) = = 0,36; PA(B) =
= 0,4.
Так как 0,36 ¹ 0,4, события А и В зависимы.
Пример 5. Предположим, что вероятности встретить реку, загрязняемую постоянным фактором А — Р(А),временным фактором В — Р(В)и обоими факторами— Р(АВ),равны соответственно 0,4; 0,1 и 0,05.
Найдем:
1) вероятность того, что река, загрязняемая временным фактором, будет к тому же загрязнена и постоянным фактором, т.е. Рв(А);
2) вероятность того, что река, загрязняемая постоянным фактором, будет еще загрязнена и временным фактором, т.е. РА(В).
Имеем, согласно (1.7):
PB(A) = ,
откуда
PB(A) = = 0,5.
Аналогично, используя формулу (1.6), находим РА(В) = = 0,125.
Теорема 2. Вероятность произведения двух независимых событий А и В равна произведению вероятностей этих событий
Р(АВ) = Р(А)Р(В). (1.9)
Действительно, если А и В — независимые события, то РА(В) = Р(В)и формула (1.6) превращается в формулу (1.9).
В случае независимых событий в совокупности эта теорема распространяется на любое конечное число их, т. е. имеет место равенство
Р(А1А2 ... Аn) = Р(A1)Р(А2)... Р(Аn).(1.10)
Замечание 1. Если события А1, А2,..., Anнезависимы в совокупности, то и противоположные им события ,
,…,
также независимы в совокупности.
Пример 6. Найдем вероятность одновременного поражения цели двумя орудиями, если вероятность поражения цели первым орудием (событие А ) равна 0,8, а вторым (событие В ) — 0,7.
События А и Внезависимы, поэтому искомая вероятность
Р(А·В) = P(A)·P(B) =0,7·0, 8 = 0,56.
Пример 7. Вероятность выживания одной клетки в течение 20 минут Р=0,7. В пробирке с благоприятными для существования этих клеток условиями находятся только что разделившиеся две клетки. Какова вероятность того, что через 20 минут они будут жизнеспособны?
Пусть событие А — первая клетка жизнеспособна через 20 мин, событие В — вторая клетка жизнеспособна через 20 мин. Будем считать, что между клетками нет внутривидовой конкуренции, т. е. события А и Внезависимы. Событие, что обе клетки жизнеспособны, есть событие АВ.
Р(АВ) = 0,7 · 0,7 = 0,49.
Пример 8. Пусть у нас перемешаны записи нейронной активности 10 клеток из одной области мозга (у 5 клеток зарегистрирована активность, характерная для клеток «внимания», у 5 — другой вид активности) и 20 из другой области (у 15 — активность типа клеток «внимания», у 5 — другого вида). Выясним, зависимы ли события А — «выбранная наугад запись сделана в первой области» и В — на «выбранной наугад записи зарегистрирована активность, характерная для клеток «внимания»». Имеем
Р(А) =10/30 = 1/3; Р(В)= 20/30 = 2/3; Р(АВ) = 5/30 =1/6; Р(АВ) ¹ Р(А)·Р(В).
Следовательно, события А и В зависимы.
Теорема 3. Если события А1, А2,..., An независимы в совокупности, то вероятность наступления хотя бы одного из этих событий (т. е. вероятность суммы) вычисляется по формуле
P(А1+ А2+... +An) = 1 – P() P(
) … P(
) (1.11)
Доказательство. Событие ·
·…·
состоит в том, что не произошло ни одно из событий
Ai(i=1, 2,...,n ). Оно противоположно событию, состоящему в том, что произошло хотя бы одно из событий Ai, т.е. сумме событий А1 + А2 +...+An. Поэтому, согласно формуле (1.5),
Р(А1 + А2 +...+An)+ Р( ·
·…·
) = 1,
откуда
Р(А1 + А2 +...+An) = 1 - Р( ·
·…·
)
Но с учетом замечания 1 и формулы (1.10)
Р( ·
·…·
) = Р(
) + P(
) +...+P(
)
что и приводит к искомому равенству (1.11).