Категории «неопределенность» и «риск» играют огромную роль в окружающем нас мире в целом, а также в технике, экономических и политических отношениях, в частности. Так, будучи неотъемлемой составной частью условий хозяйственной деятельности, неопределенность лежит в основе множества сложных и важных экономических явлений, взаимодействие с которыми вызывает соответствующее поведение как отдельных экономических субъектов — участников производства и потребления, так и общества в целом. Особенно наглядно это проявляется в рыночной экономике, для которой характерно отсутствие чрезмерно жесткой детерминированной составляющей административной системы.
Впервые на проблему экономического риска обратил внимание Фрэнк Найт (1921), выдвинув положение, что прибыль связана с неопределенностью.
Риск в той или иной мере влияет на методологию разработки любого управленческого решения. Если исключить из него ожидание возможных потерь, то пропадет острота восприятия ситуации принятия решения, станут неожиданными и от этого еще более тяжелыми возможные потери.
Категория риска всегда относится к определенному объекту деятельности, цель которой заключается в достижении определенного результата. Но на возможность достижения этого результата или его величину влияют три группы факторов, а также их отклонения от номинальных значений: качества (свойства) объекта; условия функционирования объекта; способы использования объекта.
При исследованиях риска чаще всего рассматривают вторую группу факторов. К основным факторам, формирующим условия функционирования объектов, относятся природные (природноклиматические условия, географическое местоположение и т.д.); действия конкурентов или партнеров (например, возможность, характер, способы целенаправленного противодействия либо содействия); экономические, социальные, экологические и другие ограничения.
В рамках концепции риска как неопределенности, используемой наиболее широко в экономике, последний характеризует возможность наступления событий, ведущих к изменению равновесной устойчивости социально-экономической системы, отклонению фактического результата некоторого решения или деятельности от планируемого (расчетного) и обусловленных этим дополнительных доходов либо потерь. Это связано с возможностью как благоприятных, так и неблагоприятных изменений условий деятельности социально-экономических систем и их состояния во внешней среде. Причиной рисков является нестабильность условий функционирования этих систем, которая возрастает с усложнением хозяйственной деятельности. Наличие предпринимательского риска — это, по сути дела, оборотная сторона свободы экономической, своеобразная плата за нее. Свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей. В условиях конкуренции ее участники стремятся поступать рационально, но на этот процесс накладывается элемент неопределенности, приводящий к феномену удачи (табл. 3.1). При этом те, кто имеет больше конкурентных преимуществ, выигрывают чаще.
Возможность положительного отклонения при заданных исходных условиях на одно ожидаемое явление называют шансом. В этом смысле можно говорить о риске (возможности отрицательного отклонения, ущерба) и шансе на дополнительную прибыль (при положительном отклонении). Таким образом, возможность реализации опасности характеризуется риском, а надежды — шансом. Например, в лотерее для участника есть и риск проигрыша,
Табл и ца 3.1
Характеристика последствий решения (результата деятельности) Критерий Последствия Благоприятные Неблагоприятные Потенциальное
свойство Опасность Надежда Количественная характернетика Риск Удача Показатель Математическое ожидание ущерба. вероятность катастрофического ущерба за фиксированный интервал времени и др. Шанс и шанс (заведомо меньший) на выигрыш. Но, как говорится, надежда умирает последней.
Неопределенность играет важную роль в хозяйственной деятельности. Экономическое поведение предпринимателя при рыночных отношениях основано на выбираемой и в условиях риска реализуемой индивидуальной программе предпринимательской деятельности в рамках возможностей, ограниченных законодательными актами. Каждый участник рыночных отношений изначально лишен заранее известных, однозначно заданных параметров, гарантий успеха: обеспеченной доли участия в рынке, доступа к производственным ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной способности денежных единиц, неизменности нормативов и других инструментов экономического управления.
В экономической борьбе с конкурентами-производителями за покупателя предпринимательская организация вынуждена продавать свою продукцию в кредит (с риском невозврата денежных сумм в срок), при наличии временно свободных денежных средств размещать их в виде депозитных вкладов или ценных бумаг (с риском получения недостаточного процентного дохода в сравнении с темпами инфляции), при ведении коммерческих операций экспортно-импортного характера сталкиваться с необходимостью оперировать различными национальными валютами (с риском потерь от неблагоприятной конъюнктуры курсов валют) и т.д. В итоге возможный экономический результат деятельности
У= В-3,
представляющий собой разницу между выгодой (В) и затратами (3), в результате влияния на эти показатели большого числа случайных факторов является случайной величиной. Эта величина описывается функцией распределения ^(1>) = Р(У< V) с математическим ожиданием ц = М\ У\, где V — текущее значение экономического результата. Так как могут иметь место недополученные доходы и дополнительные (внеплановые) расходы, то существует возможность отклонения случайной величины V в меньшую сторону от ожидаемого значения ц.
Существуют различные точки зрения на соотношение неопределенности и риска: 1)
риск обусловлен неопределенностью. Под неопределенностью в этом случае понимают неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемое неполнотой и (или) неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах, и другими причинами. (Согласно определению Ожегова «неопределенный» — точно не установленный.) Неопределенность связана с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, что приводит к риску; 2)
ситуация риска — это разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и объективно существует возможность оценить их вероятность. Разница между риском и неопределенностью относится к способу задания информации и определяется наличием (в случае риска) или отсутствием (при неопределенности) вероятностных характеристик неконтролируемых переменных. Эти различия учитываются в математической теории исследования операций, где различают задачи принятия решений при риске и соответственно в условиях неопределенности (см. разд. IV