Среди факторов, влияющих на результат деятельности рассматриваемого объекта, большая доля факторов не контролируется лицами, принимающими решения (ЛПР), например, объективные законы природы и общественного развития, которые необходимо учитывать в любом случае, а при их знании — использовать для достижения поставленных целей и учитывать их возможное негативное влияние. Неконтролируемыми являются и другие факторы, например, погодные условия, действия конкурентов, относящиеся к условиям функционирования объекта. Все эти факторы принято называть неуправляемыми.
К управляемым факторам относят такие, на которые лицо, принимающее решения, может влиять по своему усмотрению, т.е. оперировать в процессе планирования и осуществления деятельности. К ним относят, например, факторы, характеризующие способы применения объекта. Из множества управляемых факторов формируются стратегии управления объектом.
При исследовании рисков для рассматриваемого объекта факторы отображают в виде переменных (числовых и нечисловых). Классификация факторов приведена на рис. 3.1. С точки зрения информированности исследователя об этих переменных факторы подразделяют на определенные и неопределенные.
К определенным факторам относят переменные, значения которых известны исследователю с требуемой точностью. Это различного характера заданные параметры, известные (регулярные) функции определенных аргументов и т. п. К этой группе факторов также относят контролируемые входные воздействия, в том числе и управляемые переменные.
К неопределенным факторам относят переменные, о значениях которых в реальном процессе исследователь осведомлен не полностью. Причина неопределенности этих переменных (факторов) может быть различной. Обычно неопределенные переменные подразделяют на две группы: случайные переменные и неопределенные переменные нестохастической природы.
=]
Целевая
определен
ность
С неизвестными функциями принадлежности
Рис. 3.1. Классификация факторов, влияющих на результат деятельности
Если распределение случайной переменной (например, в виде функции распределения) известно, то в этом случае говорят, что переменная статистически определена. Случайные переменные с неизвестным распределением подразделяют на два вида: с известными параметрами (характеристиками) распределения и с неизвестными параметрами. При исследовании систем со случайными факторами широко используют вероятностно-статистические методы. Например, методами параметрического статистического оценивания можно определить параметры распределения случайных переменных на основе статистических испытаний (если таковые возможны). Непараметрическое оценивание позволяет установить распределения случайных переменных.
Неопределенные факторы нестохастической природы можно условно разделить на две группы: с известными и неизвестными функциями принадлежности (диапазонами изменения переменных). Функция принадлежности задает некоторое подмножество (подобласть) общей допустимой области изменения фактора, определяемой, например, физическим происхождением соответствующего фактора.
Очевидно, что подобласть, определяемая функцией принадлежности, в некотором смысле отражает степень неопределенности фактора: чем меньше эта подобласть, тем меньше степень неопределенности фактора. В пределе функция принадлежности, выделяющая всего одно значение фактора, переводит его в разряд определенных факторов. Наибольшей степенью неопределенности обладают факторы с неизвестными функциями принадлежности. Обычно к ним применяют процедуру экспертного оценивания диапазонов изменений их значений.
Для описания неопределенных факторов нестохастической природы используют аппарат теории нечетких множеств, субъективные вероятности. В последнем случае при анализе рисков применяют теорию вероятностей. Однако при введении субъективных вероятностей закон больших чисел может перестать действовать. Субъективные вероятности вводят обычно с помощью экспертного оценивания.
Некоторые неопределенности нестохастической природы иногда удается перевести в разряд случайных факторов с помощью рандомизации. Под рандомизацией понимают искусственное введение случайности в ситуацию, где она отсутствует. Например, при анализе угрозы оказаться в завалах разрушенного здания в результате землетрясения нахождение человека в здании в определенное время суток неслучайно. Однако исследователь может предположить, что момент начала землетрясения в пределах суток распределен с постоянной плотностью вероятности. Этим он рандомизировал положение объекта, т.е. ввел искусственно вероятностное распределение. Далее вероятность оказаться в завале можно оценить методами теории вероятностей и математической статистики.
Неопределенность нестохастического характера возникает обычно в результате следующих обстоятельств:
наличия целенаправленного противодействия со стороны конкурирующей системы, способы действий которой неизвестны исследователю. Эту неопределенность поведения конкурента называют поведенческой неопределенностью;
недостаточной изученности некоторых явлений, сопровождающих процесс функционирования объекта. Неопределенность этого типа называют «природной»;
нечеткого представления цели операции, приводящего к неоднозначной трактовке соответствия реального результата операции желаемому. Такую неопределенность называют целевой.
Исследование рисков с учетом неопределенных факторов нестохастической природы в значительной мере осложняется отсутствием достаточно общей теории (подобно теории вероятностей для исследования случайных явлений), формирующей методоло- -ические основания для изучения явлений с неопределенными факторами. Тем не менее использование теории нечетких множеств, теории игр и теории решений позволяет исследовать риски для рассматриваемого объекта при наличии существенной неопределенности нестохастического характера.
Для практических целей анализа риска будем использовать классификацию неопределенностей результата деятельности по местоположению относительно рассматриваемого объекта, источнику, вероятности наступления рассматриваемого события и факторам возникновения (рис. 3.2).
Факторы по отношению к исследуемому объекту могут быть внешними и внутренними. Внешние факторы отражают влияние внешней среды, способствуя успешному проведению операции (полезные факторы) или противодействуя успеху операции (вредные факторы). Внутренние факторы отражают взаимовлияние движущих сил внутри объекта на процесс и результат деятельности. Соответственно неопределенности по их местоположению относительно рассматриваемого объекта подразделяют на внешние и внутренние, связанные соответственно с его внешней и внутренней средой.
Внешняя среда — это макроокружение и непосредственное окружение, в котором функционирует объект. Например, для организации среда включает экономическую, правовую, технологическую, социальную, политическую и другие составляющие. В нее включают поставщиков, потребителей продукции и услуг организации, конкурентов, с которыми организация взаимодействует в процессе функционирования.
Внутреннюю среду образуют персонал организации и ее структура, производство, финансовое обеспечение деятельности, маркетинг, организационная культура, сложившаяся в организации система ценностей, традиции, социально-психологическая обстановка, стиль руководства.
По источнику выделяют следующие составляющие неопределенности информации:
«природную», обусловленную неполнотой информации, связанной с тем, что в силу объективных причин не все влияющие на результат решения факторы контролируются и прогнозируются, а значит, должны рассматриваться как случайные;
«метрологическую», обусловленную погрешностями в определении (измерении) значений влияющих факторов; поведенческую; целевую.
Источником «природной» неопределенности при принятии решений является большое число обстоятельств, учесть которые невозможно, а их совокупное действие приводит к не вполне предсказуемым результатам. «Природная» неопределенность связана с невозможностью предвидения в определенной мере результата деятельности, так как в сходных условиях вследствие совместного влияния большого числа случайных факторов результаты одного и того же события могут быть различными. Применительно к хозяйственной деятельности можно выделить следующие факторы: флуктуации в природной среде — климатические, погодные условия, стохастический характер природных процессов, времени, места и силы опасных природных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям и оказать негативное влияние на функционирование и развитие социально-экономической ситуации;
негативные стохастические процессы в техносфере, связанные с надежностью процессов производства (отказами) и эпизодически возникающими опасными техногенными явлениями (пожары, взрывы и т.д.);
в обществе — нестабильность социально-политической ситуации и неопределенность перспектив ее изменения;
в экономике — нестабильность деловой окружающей среды, неизмеримо возросшей в процессе экономической глобализации с увеличением числа субъектов деятельности, внедрением современных информационных технологий и большей открытостью;
вероятностный характер научно-технического прогресса (НТП), когда известно его направление, а последствия научных открытий известны лишь в широких пределах. При этом затраты на НТП растянуты во времени;
нестабильность внутренней среды организации (размер материальных, финансовых и трудовых ресурсов на момент реализации принятого решения и т.д.).
Источники «метрологической» неопределенности — неточность информации об объекте принятия решения, например, недостаточная осведомленность о военном потенциале противостоящего государства, о величине спроса на товары, услуги и капитал; о финансовой устойчивости и платежеспособности клиентов, партнеров, конкурентов; о ценах, курсах, тарифах, дивидендах; о возможностях и надежности оборудования; о позиции, образе действий и возможных решениях конкурентов и др. Такая информация в практической деятельности является разнородной, неточной, неполной и искаженной. Чем ниже качество информации, используемой при принятии решений, тем существеннее возможное отклонение фактического результата деятельности от ожидаемого и выше возможность потерь от ошибочных решений.
Поведенческая неопределенность возникает при наличии конфликтных ситуаций, противоборствующих тенденций, столкновении противоречивых интересов — войны; межнациональных конфликтах; конкуренции; разных позиций в инновационном процессе разработчиков (инициативы), проектировщиков (содействия), пользователей (бездействия), изготовителей (противодействия).
Принятие более рациональных решений в этих случаях требует использования специфического математического аппарата теории игр.
Целевая неопределенность возникает в многоцелевых задачах, требующих многокритериального выбора оптимальных решений. По факторам возникновения неопределенности подразделяются: на природные; технические;
экономические (коммерческие), обусловленные изменениями в экономике предприятия или страны. К ним относятся: неопределенность рыночного спроса и предложения, слабая предсказуемость рыночных цен, неопределенность действий партнеров, недостаточность информации о действиях конкурентов и т.д.;
политические, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на хозяйственную деятельность.
По вероятности наступления рассматриваемого события и возможности ее определения рассматривают три ситуации, широко используемые в практических задачах принятия решений:
полной неопределенности (например, времени, места и силы негативного события), когда определена лишь область изменения изучаемой величины;
частичной (вероятностной) неопределенности, если известна, например, частота и, следовательно, вероятность негативного события заданной силы в фиксированном месте. Неопределенность такого характера имеет место, если может быть установлено вероятностное распределение, т.е. существует возможность накопить и обработать большое количество статистической информации, обеспечивающей репрезентативность анализируемых выборок;
полной определенности, которая является чаще всего допущением, принимаемым для упрощения расчетов. Следует иметь в виду, что принятие решений на основе анализа, выполненного по детерминистским моделям в предположении, что влияющие факторы известны точно, может привести к потерям из-за ошибок 1-го и 2-го рода, а попытка учета случайного разброса уровней этих факторов значительно усложняет процесс выбора рационального решения.
https://4i5.ru/uchebnik/41klassifikatsiya-riskov-24137.php