Определение эконометрики
Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей.
Эконометрика — наука, позволяющая качественным социальным процессам присвоить количественные характеристики и дать их экономическую интерпретацию.
Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и экономических методов.
Термин "эконометрика" впервые был введен бухгалтером П. Цьемой (Австро-Венгрия, 1910 г.).
Термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и «метрика» — от «измерение».
Объект изучения эконометрики - экономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных факторов. Такие модели называются эконометрическими моделями.
Основные задачами эконометрики:
- выявление связей между количественными характеристиками экономических объектов в целях построения математических правил прогноза
- определить значения всех числовых параметров, входящих в модель и обеспечить соответствие ее реальному поведению объекта
- получение наилучших оценок параметров экономико-математических моделей, конструируемых в прикладных целях;
- проверка теоретико-экономических положений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале;
- создание универсальных и специальных методов для обнаружения статистических закономерностей в экономике.
Основная цель эконометрики дать исследователям инструмент для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на базе прогнозирования решать практические задачи по оптимальному управлению объектом, выбору стратегии поведения на рынке и т.п
Предмет и метод эконометрики
Эконометрика - это наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и процессам. Слово «эконометрика» произошло от двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон» - «правило определения расстояния между двумя точками в пространстве», «метрия» — «измерение»). Эконометрика - это наука об экономических измерениях.
Основным предметом исследования эконометрики являются массовые экономические явления и процессы.
Эконометрика через математические и статистические методы анализирует экономические закономерности, доказанные экономической теорией.
Основные эконометрические методы.
1. сводка и группировка информации;
Статистическая сводка - это научно организованная обработка материалов наблюдения, включающая в себя систематизацию, группировку данных, составление таблиц, подсчет итогов, расчет производных показателей (средних, относительных величин). Статистическая группировка - это процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической совокупности на части или объединения изучаемых единиц в частные совокупности по существенным для них признакам.
2. вариационный и дисперсионный анализ;
Дисперсия признака - это средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины. В эконометрических расчетах, как правило, используют общую, межгрупповую и внутригрупповую дисперсии. При этом общая дисперсия характеризует вариацию признака в статистической совокупности в результате влияния всех факторов. Межгрупповая дисперсия показывает размер отклонения групповых средних от общей средней, то есть характеризует влияние фактора, положенного в основание группировки. Внутригрупповая (остаточная) дисперсия характеризует вариацию признака в середине каждой группы статистической группировки.
2. регрессионный и корреляционный анализ;
Применение метода наименьших, квадратов (МНК) позволяет получить достаточно точные теоретические значения модели однофакторной регрессии и соответственно ее графическое изображение
3. статистические уравнения зависимости;
4. статистические индексы и др.
Статистические индексы могут быть использованы в качестве меры изменения количества независимо от изменения качественного признака (цены, себестоимости, производительности труда и т.п.), а также для характеристики качественного признака независимо от изменения количества (объема продукции в натуральном выражении, численности работников и т.п.).
Этапы эконометрического исследования
Обычно выделяют шесть базовых этапов эконометрического моделирования˸ постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели.
I этап (постановочный). Формируется цель исследования, определяется набор участвующих в модели экономических переменных.
При выборе экономических переменных крайне важно теоретическое обоснование каждой переменной (при этом рекомендуется, чтобы число их было не очень большим и, как минимум, в несколько раз меньше числа наблюдений). Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью, так как это может привести к невозможности оценки параметров модели или к получению неустойчивых, не имеющим реального смысла оценок, т. е. к явлению мультиколлинеарности.
II этап (априорный). Проводится анализ сущности изучаемого объекта͵ формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации.
III этап (параметризация). Осуществляется непосредственно моделирование, ᴛ.ᴇ. выбор общего вида модели, выявление входящих в нее связей.
Основная задача, решаемая на этом этапе, — выбор вида функции f(X) в эконометрической модели (1.1), в частности, возможность использования линейной модели как наиболее простой и надежной. От того, насколько удачно решена проблема спецификации модели, в значительной степени зависит успех всего эконометрического моделирования.
IV этап (информационный). Осуществляется сбор крайне важной статистической информации — наблюдаемых значений экономических переменных.
Здесь бывают наблюдения, полученные как с участием исследователя, так и без его участия (в условиях активного или пассивного эксперимента).
Vэтап (идентификация модели). Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров.
С проблемой идентификации модели не следует путать проблему ее идентифицируемости, т. е. проблему возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные).
VI этап (верификация модели). Проводится проверка истинности, адекватности модели. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации и идентифицируемости модели, какова точность расчетов по данной модели, в конечном счете, насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу.
Следует заметить, что если имеются статистические данные, характеризующие моделируемый экономический объект в данный и предшествующие моменты времени, то для верификации модели, построенной для прогноза, достаточно сравнить реальные значения переменных в последующие моменты времени с соответствующими их значениями, полученными на базе рассматриваемой модели по данным предшествующих моментов.