ТЕМА 18. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА





Задача 32. Известна вероятность банкротства 0.15 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за 10 лет.

Варианты к задаче 32

Вари ант
Вероятность банкротства 0,25 0,14 0,15 0,12 0,13 0,85 0,11 0,17 0,05 0,18
Вариант
Вероятность банкротства 0,13 0,5 0,8 0,19 0,75 0,35 0,45 0,65 0,27 0,33

Задача 33. Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля и их доли в портфеле заданы в таблице. Найти риск и доходность портфеля.

доли бумаг доходность бумаги А за 4 года доходность бумаги В за 4 года
0,3 доля А
0,7 доля В

Варианты к задаче 33

Вари ант
Доля бумаги А 0,2 0,4 0,5 0,7 0,3 0,8 0,1 0,7 0,25 0,8
Вариант
Доля бумаги В 0,7 0,5 0,8 0,1 0,7 0,2 0,4 0,5 0,7 0,3

ТЕМА 19. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО МЕТОДУ МАРКОВИЦА

Задача 34. Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
         

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность 5%/

Задача 35.

А) Имеются 2 ценные бумаги с доходностями =20 и =10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1.

Б) Имеются 2 ценные бумаги с доходностями =30 и =10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 20%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1.

В) Имеются 2 ценные бумаги с доходностями =20 и =5. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2.

ТЕМА 20. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО МЕТОДУ ШАРПА

Задача 36. Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
         

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность %.

Варианты к задачам 34 и 36

Вари ант R1 R2 R3 R4 R5

 

СПИСОК ВОПРОСОВ

К разделу 1

1. Предмет и метод статистики. Структура статистики.

2. Статистическое наблюдение, его виды.

3. Сводка и группировка статистических данных.

4. Абсолютные и относительные величины.

5. Понятие средней величины.

6. Применение средних величин

7. Виды средних величин.

8. Степенные средние: арифметическая, гармоническая,

геометрическая, квадратическая.

9. Средняя арифметическая для интервального ряда.

10. Средняя арифметическая простая и взвешенная.

11. Структурные средние величины.

12. Мода и медиана. Методы расчета.

13. Вариация.

14. Абсолютные показатели вариации.

15. Размах вариации.

16. Среднее линейное отклонение. Дисперсия.

17. Среднее квадратическое отклонение.

18. Относительные показатели вариации.

19. Коэффициент осцилляции. Коэффициент вариации

20. Межгрупповая и внутригрупповая дисперсии.

21. Общая дисперсия.

22. Частная групповая дисперсия.

23. Коэффициент детерминации.

24. Эмпирическое корреляционное соотношение.

25. Сложение дисперсий для доли признака.

26. Распределением Гаусса.

27. Распределение Пуассона.

28. Статистические таблицы для оценки распределения (приложения).

29. Критерии Пирсона, Романовского и Колмогорова.

30. Центральные моменты.

31. Асимметрия Пирсона.

32. Эксцесс. Нормальное распределение и его критерии.

33. Накопленная частота.

34. Плотность распределения.

35. Кривая Лоренца. Коэффициент Лоренца.

36. Квартиль, квантиль, дециль.

37. Коэффициент концентрации Джини.

38. Коэффициент Герфиндаля.

39. Бинарный анализ (таблица "четырёх полей").

40. Использование критерия Пирсона в бинарном анализе.

41. Показатели тесноты связи между двумя качественными признаками.

42. Коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова.

43. Корреляционная зависимость.

44. Факторные и результативные признаки.

45. Статистическая закономерность. Стохастическая связь.

46. Корреляция: парная, множественная и частная. Корреляционные таблицы.

47. Корреляционный анализ.

48. Регрессионный анализ.

49. Методы выявления корреляционной связи. Коэффициент Фехнера.

50. Метод группировок. Корреляционная таблица.

51. Эмпирическое корреляционное соотношение.

52. Линейный коэффициент корреляции.

53. Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность).

54. Методы выявления корреляционной связи рангов

55. Коэффициенты корреляции Кендэла и Спирмэна.

56. Эмпирическая линия регрессии. Эмпирическое корреляционное соотношение.

57. Линейный коэффициент корреляции.

58. Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность).

59. Парная линейная регрессия, расчёт её параметров.

60. Остаточная дисперсия. Остаточное среднее квадратичное уравнение.

61. Сопряжённые уравнения.

62. Измерение колеблемости.

63. Выявление сезонных колебаний. Измерение сезонных колебаний.

64. Среднее квадратичное отклонение индексов сезонности и их коэффициент вариации.

65. Расчёт индексов сезонности за ряд лет. Прогнозирование с учётом индекса сезонности.

66. Коэффициент автокорреляции. Автокорреляция в остатках.

67. Критерий Дарбина–Уотсона.

68. Уравнение авторегрессии и нахождение его коэффициентов.

69. Демографические показатели.

70. Таблицы Галлея.

71. Ожидаемая продолжительность жизни. Время дожития.

72. Демографическая нагрузка.

73. Половозрастная пирамида.

74. Индивидуальные индексы: физического объёма, цен, себестоимости, производительности, численности.

75. Агрегатные индексы: стоимости, физического объёма, цен.

76. Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера. Средние индексы.

77. Индексы переменного и фиксированного состава.

78. Индекс структурных сдвигов.

79. Г енеральная совокупность и выборка из нее.

80. Основные способы организации выборки.

81. Статистическая совокупность.

82. Основные характеристики параметров генеральной и выборочной совокупности.

83. Ошибки выборки.

84. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность.

85. Необходимый объем выборки.

СПИСОК ВОПРОСОВ

К разделу 2

1. Временная стоимость денег.

2. Сложный и простой проценты.

3. Наращение и дисконтирование.

4. Рента и ее стоимость.

5. Виды ценных бумаг.

6. Акции и облигации.

7. Дисконтная и купонная облигации.

8. Рыночная стоимость купонной облигации.

9. Дюрация облигации.

10. Капитальные инвестиции.

11. Классификация капитальных инвестиций.

12. Экономический эффект и эффективность.

13. Методы оценки рисков инвестиционного проекта.

14. Методы снижения рисков инвестиционного проекта.

15. Вероятность банкротства и правило 3 сигм.

16. Методы оценки и снижения рисков инвестиционного портфеля.

17. Метод Марковица в принятии решений.

18. Ковариация и дисперсия (свойства).

19. Матрицы. Обратная и единичная матрицы.

20. Умножение матриц.

21. Дисперсия Портфеля и правило 3-х s (трех “сигм”)

22. Методы оценки и снижения рисков Шарпа.

23. Метод Шарпа в управлении инвестициями.

24. Измерение доходности портфеля

25. Безрисковый уровень доходности.

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

К разделу 1

1. Башкатова, Б. И. Международная статистика : учебник / Б. И. Башкатова, А. Е. Суринова; под ред. Б. И. Башкатова. — М.: Юрайт, 2010.

2. Доклад о развитии человека за 1995 год. Программа разви­тия ООН. — Нью Йорк, Оксфорд, 1995.

3. Елисеева, И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашен ; под ред. И. И. Елисеевой. — 5 изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004.

4. Елисеева, И. И. Практикум по общей теории статистики / И. И. Елисеева, Н. А. Флуд, М. М. Юзбашев. — М. : Финансы и'статистика, 2008. — С. 512.

5. Ефимова, М. Р. Социально-экономическая статистика : учебник / М. Р. Ефимова — М. : Юрайт, 2011.

6. Иванов, Ю. Н. Экономическая статистика : учебник / Ю. Н. Иванов, А. Р. Алексеев, А. Н. Воробьев, Г. Л. Громыко ; под ред. проф. Ю. Н. Иванова. — 3-е изд. перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2009.

7. Курс социально-экономической статистики / под ред. М. Г. Назарова. — М. : Финстатинформ, 2002.

8. Методологические положения по статистике. — М.: Госком­стат России, 1996—2000. Вып. 1—3.

9. Моисеев, С. Р. Финансовая статистика: денежная и банков­ская : учебник / С. Р. Моисеев. — М. : КноРус, 2009.

10. Основные социально-экономические показатели // Вопросы статистики. — № 6. — 2004.

11. Образцова, О. И. Система национальных счетов : учеб­ник / О. И. Образцова, О. В. Копейкина. — М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008.

12. Практикум по социальной статистике : учеб, пособ. / под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Финансы и статистика, 2002.

13. Салин, В. Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля : учебник / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова. — М., 2006.

14. Социальная статистика : учебник / под ред. И. И. Елисее­вой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2003.

15. Статистика : учебник / под ред. В. С. Мхитаряна. — М. Экономист, 2005.

16. Тимофеева, Т. В. Практикум по финансовой статистике учеб, пособ. / Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков. — М.: ИНФРА-К 2009.

17. Тимофеева, Т. В. Финансовая статистика : учеб, пособ. Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков, Е. Р. Мендыбаева ; под ре, Т. В. Тимофеевой. — М. : Финансовая статистика, 2006.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

К разделу 2

1. Бочаров В. В. Инвестиции: Учебник /В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

2. Деева, А.И. Инвестиции: учебное пособие / А.И. Деева. – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. – 436 с.

3. Ивашковский С.Н. Экономика: микро и макроанализ: учеб.-практ. пособие / С.Н. Ивашковский. – М.: Дело, 2009. – 360 с

4. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Л.Л. Игонина; Под ред. В.А. Слепова. – М.: Юристъ, 2012. – 480 с.

5. Инвестиции: учебное пособие / Под ред. В.В. Ковалева.- М.: Проспект, 2008. – 360 с.

6. Инвестиции: Учеб. пособие /Под ред. М.В. Чиненова. – М.: КноРус, 2011. – 368 с.

7. Меркулов, Я.С. Инвестиции: учебное пособие /Я.С. Меркулов.- М.: ИНФРА-М, 2010. – 420 с.

8. Нешитой, А. С. Инвестиции: Учебник/А.С. Нешитой. – 6-е изд., перераб. и испр. – М.: Издательско-торговая корпора­ция «Дашков и К0», 2010. – 372 с.

9. Хазанович Э. С. Инвестиции: Учеб. пособие / Э. С. Хазанович. – М.: КноРус, 2011. – 320 с.

10. Янковский К. П. Инвестиции: Учебник / К. П. Янковский. – СПб.: Питер, 2012. – 368 с.

 





Читайте также:
Тест Тулуз-Пьерон (корректурная проба): получение информации о более общих характеристиках работоспособности, таких как...
Функции, которые должен выполнять администратор стоматологической клиники: На администратора стоматологического учреждения возлагается серьезная ...
Эталон единицы силы электрического тока: Эталон – это средство измерения, обеспечивающее воспроизведение и хранение...
Жанры народного творчества: Эпохи, люди, их культуры неповторимы. Каждая из них имеет...

Рекомендуемые страницы:


Поиск по сайту

©2015-2020 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Обратная связь
0.033 с.